Сравнение DBXI.DE с PRAE.DE
DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - DBXI.DE tracks the FTSE MIB while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBXI.DE returned 19.73%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBXI.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.
Доходность
Сравнение доходности DBXI.DE и PRAE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBXI.DE показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.
DBXI.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 14.91%
PRAE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBXI.DE и PRAE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 14.49% | 37.50% | 18.27% | 33.40% | -9.08% | 26.51% | -4.91% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 7.71% | 20.47% | 8.49% | 15.73% | -9.25% | 25.29% | -4.31% |
Correlation
The correlation between DBXI.DE and PRAE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between DBXI.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBXI.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск
DBXI.DE
PRAE.DE
Сравнение DBXI.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBXI.DE | PRAE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.75 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 6.64 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBXI.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.29 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.69 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.54 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок DBXI.DE и PRAE.DE
Максимальная просадка DBXI.DE за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXI.DE и PRAE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBXI.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.49% | -32.86% | -36.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -9.54% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.56% | -16.94% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -19.60% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -1.63% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.56% | -5.27% | -24.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.52% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBXI.DE и PRAE.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что DBXI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBXI.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.39% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 10.66% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 12.97% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 14.42% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 17.22% | +3.15% |
Сравнение комиссий DBXI.DE и PRAE.DE
DBXI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBXI.DE и PRAE.DE
Дивидендная доходность DBXI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 3.63% | 3.93% | 4.53% | 3.78% | 7.45% | 0.94% | 4.23% | 3.33% | 2.66% | 1.94% | 2.51% | 0.15% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBXI.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.
DBXI.DE tracks FTSE MIB, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for DBXI.DE and 0.05% for PRAE.DE.
Подберите оптимальное распределение для DBXI.DE и PRAE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор