Сравнение DBXI.DE с ISEU.L
DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) and ISEU.L (iShares MSCI Europe UCITS Dist) are both Europe Equities funds - DBXI.DE tracks the FTSE MIB while ISEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBXI.DE returned 19.73%/yr vs 9.99%/yr for ISEU.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBXI.DE charges 0.30%/yr vs 1.00%/yr for ISEU.L.
Доходность
Сравнение доходности DBXI.DE и ISEU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DBXI.DE торгуется в EUR, в то время как ISEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISEU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBXI.DE показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у ISEU.L с доходностью 7.70%.
DBXI.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 14.91%
ISEU.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBXI.DE и ISEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 14.49% | 37.50% | 18.27% | 33.40% | -9.08% | 26.51% | -4.28% | 33.02% | -14.48% | 16.46% |
ISEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 7.72% | 19.15% | 8.93% | 15.94% | -8.38% | 24.50% | -2.99% | 26.35% | -10.36% | 10.71% |
Correlation
The correlation between DBXI.DE and ISEU.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2016 г. | 0.74 |
The correlation between DBXI.DE and ISEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBXI.DE vs. ISEU.L — Ранг доходности на риск
DBXI.DE
ISEU.L
Сравнение DBXI.DE c ISEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBXI.DE | ISEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.68 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 6.34 | +5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBXI.DE | ISEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.16 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.66 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.59 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок DBXI.DE и ISEU.L
Максимальная просадка DBXI.DE за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки ISEU.L в -35.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXI.DE и ISEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBXI.DE | ISEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.49% | -35.41% | -34.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -9.54% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.56% | -15.60% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -19.98% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.39% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.56% | -4.56% | -25.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.54% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBXI.DE и ISEU.L
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) имеют волатильность 4.63% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBXI.DE | ISEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.84% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 11.53% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 13.89% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 15.20% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 16.23% | +4.14% |
Сравнение комиссий DBXI.DE и ISEU.L
DBXI.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ISEU.L в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBXI.DE и ISEU.L
Дивидендная доходность DBXI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности ISEU.L в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 3.63% | 3.93% | 4.53% | 3.78% | 7.45% | 0.94% | 4.23% | 3.33% | 2.66% | 1.94% | 2.51% | 0.15% |
ISEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 2.54% | 2.46% | 3.00% | 2.81% | 2.86% | 2.36% | 1.91% | 3.03% | 3.28% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBXI.DE and ISEU.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBXI.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBXI.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.00% for ISEU.L.
DBXI.DE tracks FTSE MIB, while ISEU.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.30% for DBXI.DE and 1.00% for ISEU.L.
Подберите оптимальное распределение для DBXI.DE и ISEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор