PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBXF.DE с TRD1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXF.DE с TRD1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DBXF.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF (Acc)) and TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds - DBXF.DE tracks the iBoxx EUR Eurozone 15-30 Index while TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBXF.DE returned -8.03%/yr vs 3.97%/yr for TRD1.DE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DBXF.DE charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for TRD1.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBXF.DE и TRD1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF (Acc) (DBXF.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBXF.DE показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у TRD1.DE с доходностью 4.62%.

DBXF.DE

1 день
0.36%
1 месяц
-2.82%
6 месяцев
-2.28%
С начала года
-0.97%
1 год
-2.12%
3 года*
-0.75%
5 лет*
-8.03%
10 лет*
-2.61%

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXF.DE и TRD1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DBXF.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF (Acc)		-0.97%-5.38%-0.73%9.69%-34.17%-6.47%11.03%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.38%6.73%8.36%-17.72%

Correlation

The correlation between DBXF.DE and TRD1.DE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

-0.09

The correlation between DBXF.DE and TRD1.DE shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF (Acc)

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с DBXF.DE:
DBXF.DE с IBCC.DEDBXF.DE с T1EU.DEDBXF.DE с EXVM.DEDBXF.DE с PR1T.DEDBXF.DE с SYBW.DEDBXF.DE с EXHC.DEDBXF.DE с XCS2.DE
Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DE

Доходность на риск

DBXF.DE vs. TRD1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXF.DE
Ранг доходности на риск DBXF.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXF.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXF.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXF.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXF.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXF.DE c TRD1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF (Acc) (DBXF.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBXF.DETRD1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.83

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
1.25

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.38

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

3.62

-4.32

DBXF.DE vs. TRD1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXF.DE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа TRD1.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXF.DE и TRD1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBXF.DE и TRD1.DE

Максимальная просадка DBXF.DE за все время составила -43.47%, что больше максимальной просадки TRD1.DE в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXF.DE и TRD1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXF.DETRD1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.47%

-17.81%

-25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-3.70%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.81%

-11.60%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.93%

-11.70%

-30.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.70%

-5.39%

-32.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-8.29%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.42%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXF.DE и TRD1.DE

Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF (Acc) (DBXF.DE) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что DBXF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRD1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXF.DETRD1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

1.12%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

4.63%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

6.21%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

7.48%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

8.09%

+3.37%

Сравнение комиссий DBXF.DE и TRD1.DE

DBXF.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TRD1.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXF.DE и TRD1.DE

DBXF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRD1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DBXF.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%

Часто задаваемые вопросы

DBXF.DE and TRD1.DE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD1.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD1.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for DBXF.DE.

DBXF.DE tracks iBoxx EUR Eurozone 15-30 Index, while TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for DBXF.DE and 0.06% for TRD1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXF.DE и TRD1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор