PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXD.DE с UIMA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXD.DE с UIMA.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

DBXD.DE (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) and UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds - DBXD.DE tracks the DAX® while UIMA.DE tracks the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBXD.DE returned 9.56%/yr vs 10.17%/yr for UIMA.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DBXD.DE charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for UIMA.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBXD.DE и UIMA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBXD.DE показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у UIMA.DE с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции DBXD.DE уступали акциям UIMA.DE по среднегодовой доходности: 9.56% против 10.17% соответственно.

DBXD.DE

1 день
-1.33%
1 месяц
-2.00%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.88%
3 года*
15.35%
5 лет*
9.05%
10 лет*
9.56%

UIMA.DE

1 день
-0.60%
1 месяц
1.81%
С начала года
9.92%
6 месяцев
10.57%
1 год
21.81%
3 года*
15.10%
5 лет*
10.15%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXD.DE и UIMA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.26%22.65%18.18%19.60%-12.74%15.26%3.11%24.69%-18.52%12.12%
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		9.92%20.65%8.36%15.54%-9.27%24.93%-3.30%27.60%-11.02%11.02%

Correlation

The correlation between DBXD.DE and UIMA.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2009 г.

0.87

The correlation between DBXD.DE and UIMA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с DBXD.DE:
DBXD.DE с XDAX.LDBXD.DE с CSSX5E.MIDBXD.DE с 8PSG.DEDBXD.DE с MWOE.DEDBXD.DE с SXR8.DEDBXD.DE с XZEU.DEDBXD.DE с LYMS.DE
Часто сравнивают с UIMA.DE:
UIMA.DE с NVDAUIMA.DE с UBUD.DEUIMA.DE с AMEL.DEUIMA.DE с VNQUIMA.DE с AUM5.DEUIMA.DE с 2BTC.DEUIMA.DE с ALAG.L

Доходность на риск

DBXD.DE vs. UIMA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXD.DE
Ранг доходности на риск DBXD.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXD.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXD.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXD.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
UIMA.DE
Ранг доходности на риск UIMA.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMA.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMA.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMA.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMA.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMA.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXD.DE c UIMA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBXD.DEUIMA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
1.69

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
2.46

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.32

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

2.31

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

8.86

-7.89

DBXD.DE vs. UIMA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXD.DE на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа UIMA.DE равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXD.DE и UIMA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBXD.DE и UIMA.DE

Максимальная просадка DBXD.DE за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки UIMA.DE в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXD.DE и UIMA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXD.DEUIMA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-35.79%

-19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-9.42%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-16.25%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-19.42%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-35.79%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-0.60%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-5.32%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.45%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXD.DE и UIMA.DE

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что DBXD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIMA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXD.DEUIMA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.96%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

10.79%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

12.84%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

14.21%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

15.25%

+2.87%

Сравнение комиссий DBXD.DE и UIMA.DE

DBXD.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UIMA.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXD.DE и UIMA.DE

DBXD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		3.10%2.48%2.67%2.74%2.91%2.02%2.06%2.87%3.38%2.91%3.95%3.24%

Часто задаваемые вопросы

DBXD.DE and UIMA.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBXD.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBXD.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for UIMA.DE.

DBXD.DE tracks DAX®, while UIMA.DE tracks MSCI Europe. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.09% for DBXD.DE and 0.10% for UIMA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXD.DE и UIMA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор