PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXD.DE с S6X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXD.DE с S6X0.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

DBXD.DE (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - DBXD.DE tracks the DAX® while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBXD.DE returned 9.56%/yr vs 11.50%/yr for S6X0.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DBXD.DE charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBXD.DE и S6X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBXD.DE показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у S6X0.DE с доходностью 9.45%. За последние 10 лет акции DBXD.DE уступали акциям S6X0.DE по среднегодовой доходности: 9.56% против 11.50% соответственно.

DBXD.DE

1 день
-1.33%
1 месяц
-2.00%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.88%
3 года*
15.35%
5 лет*
9.05%
10 лет*
9.56%

S6X0.DE

1 день
-0.73%
1 месяц
2.60%
С начала года
9.45%
6 месяцев
10.38%
1 год
21.57%
3 года*
16.10%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXD.DE и S6X0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.26%22.65%18.18%19.60%-12.74%15.26%3.11%24.69%-18.52%12.12%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		9.45%22.02%10.94%22.43%-9.00%23.10%-2.98%29.97%-12.04%10.08%

Correlation

The correlation between DBXD.DE and S6X0.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2009 г.

0.92

The correlation between DBXD.DE and S6X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с DBXD.DE:
DBXD.DE с XDAX.LDBXD.DE с CSSX5E.MIDBXD.DE с 8PSG.DEDBXD.DE с MWOE.DEDBXD.DE с SXR8.DEDBXD.DE с XZEU.DEDBXD.DE с LYMS.DE
Часто сравнивают с S6X0.DE:
S6X0.DE с AW1H.DES6X0.DE с DX2G.DES6X0.DE с LEAD.DES6X0.DE с LCEU.DES6X0.DE с CEMQ.DES6X0.DE с SXRW.DES6X0.DE с PRAZ.DE

Доходность на риск

DBXD.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXD.DE
Ранг доходности на риск DBXD.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXD.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXD.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXD.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
S6X0.DE
Ранг доходности на риск S6X0.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6X0.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6X0.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6X0.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6X0.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6X0.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXD.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBXD.DES6X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
1.35

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
2.05

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

1.98

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

6.86

-5.89

DBXD.DE vs. S6X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXD.DE на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа S6X0.DE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXD.DE и S6X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBXD.DE и S6X0.DE

Максимальная просадка DBXD.DE за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXD.DE и S6X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXD.DES6X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-38.54%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-10.88%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-16.56%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-23.41%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-38.54%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-1.56%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-7.69%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.14%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXD.DE и S6X0.DE

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) имеют волатильность 3.68% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXD.DES6X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.66%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

13.16%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

15.93%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

17.52%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

17.98%

+0.14%

Сравнение комиссий DBXD.DE и S6X0.DE

DBXD.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXD.DE и S6X0.DE

DBXD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		2.78%2.99%3.38%3.17%3.10%2.47%2.53%3.49%3.69%2.99%3.17%3.05%

Часто задаваемые вопросы

DBXD.DE and S6X0.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for DBXD.DE.

DBXD.DE tracks DAX®, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for DBXD.DE and 0.05% for S6X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXD.DE и S6X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор