PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXD.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXD.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBXD.DE (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds - DBXD.DE tracks the DAX® while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBXD.DE returned 9.16%/yr vs 10.92%/yr for PRAZ.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DBXD.DE charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBXD.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBXD.DE показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью 9.30%.

DBXD.DE

1 день
0.50%
1 месяц
-0.04%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.40%
1 год
2.06%
3 года*
15.51%
5 лет*
9.16%
10 лет*
8.92%

PRAZ.DE

1 день
0.60%
1 месяц
2.10%
С начала года
9.30%
6 месяцев
10.97%
1 год
18.30%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXD.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		1.35%22.65%18.18%19.60%-12.74%15.26%1.12%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		9.30%24.75%9.66%19.29%-11.83%26.38%-4.68%

Correlation

The correlation between DBXD.DE and PRAZ.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.81

The correlation between DBXD.DE and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с DBXD.DE:
DBXD.DE с XDAX.LDBXD.DE с CSSX5E.MIDBXD.DE с MWOE.DEDBXD.DE с 8PSG.DEDBXD.DE с SXR8.DEDBXD.DE с XZEU.DEDBXD.DE с LYMS.DE
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

DBXD.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXD.DE
Ранг доходности на риск DBXD.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXD.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXD.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBXD.DEPRAZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.25

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
1.90

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

1.78

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

6.54

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBXD.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXD.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа PRAZ.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXD.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBXD.DEPRAZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.25

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.55

-0.23

Просадки

Сравнение просадок DBXD.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка DBXD.DE за все время составила -54.98%, что больше максимальной просадки PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXD.DE и PRAZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXD.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.98%

-29.52%

-25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-10.45%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-15.46%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-24.09%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.37%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-6.18%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.86%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXD.DE и PRAZ.DE

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что DBXD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXD.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.69%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

12.25%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

14.95%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

16.99%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

19.16%

-0.81%

Сравнение комиссий DBXD.DE и PRAZ.DE

DBXD.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXD.DE и PRAZ.DE

Ни DBXD.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBXD.DE and PRAZ.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for DBXD.DE.

DBXD.DE tracks DAX®, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for DBXD.DE and 0.05% for PRAZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXD.DE и PRAZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор