PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBXD.DE с PR1Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXD.DE с PR1Z.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DBXD.DE (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - DBXD.DE tracks the DAX® while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBXD.DE returned 9.27%/yr vs 11.34%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DBXD.DE charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBXD.DE и PR1Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBXD.DE показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 10.76%.

DBXD.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
-2.21%
С начала года
0.89%
1 год
1.42%
3 года*
14.95%
5 лет*
9.27%
10 лет*
9.03%

PR1Z.DE

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
6.62%
С начала года
10.76%
1 год
20.54%
3 года*
16.17%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXD.DE и PR1Z.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.89%22.65%18.18%19.60%-12.74%15.26%3.11%17.55%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		10.76%24.78%9.45%19.41%-12.44%27.38%-4.63%22.47%

Correlation

The correlation between DBXD.DE and PR1Z.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.93

The correlation between DBXD.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с DBXD.DE:
DBXD.DE с XDAX.LDBXD.DE с CSSX5E.MIDBXD.DE с 8PSG.DEDBXD.DE с MWOE.DEDBXD.DE с SXR8.DEDBXD.DE с XZEU.DEDBXD.DE с LYMS.DE
Часто сравнивают с PR1Z.DE:
PR1Z.DE с PR1E.DEPR1Z.DE с V50D.DEPR1Z.DE с PRAE.DEPR1Z.DE с FEUQ.DEPR1Z.DE с EDM4.DEPR1Z.DE с PRAZ.DEPR1Z.DE с OP2E.DE

Доходность на риск

DBXD.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXD.DE
Ранг доходности на риск DBXD.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXD.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PR1Z.DE
Ранг доходности на риск PR1Z.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1Z.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1Z.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1Z.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1Z.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1Z.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXD.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBXD.DEPR1Z.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.39

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
2.08

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.26

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

1.98

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

7.42

-7.06

DBXD.DE vs. PR1Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXD.DE на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа PR1Z.DE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXD.DE и PR1Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBXD.DE и PR1Z.DE

Максимальная просадка DBXD.DE за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXD.DE и PR1Z.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXD.DEPR1Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-39.55%

-15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-10.31%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-15.67%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-24.21%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-3.14%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-5.54%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.76%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXD.DE и PR1Z.DE

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что DBXD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXD.DEPR1Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.10%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

12.54%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

14.77%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

16.31%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

18.65%

-0.56%

Сравнение комиссий DBXD.DE и PR1Z.DE

DBXD.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXD.DE и PR1Z.DE

DBXD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.28%2.53%2.77%2.80%3.09%1.83%2.11%2.60%

Часто задаваемые вопросы

DBXD.DE and PR1Z.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for DBXD.DE.

DBXD.DE tracks DAX®, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for DBXD.DE and 0.05% for PR1Z.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXD.DE и PR1Z.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор