PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBX5.DE с XMME.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBX5.DE с XMME.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBX5.DE (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) and XMME.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DBX5.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Custom, while XMME.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBX5.DE returned 22.99%/yr vs 8.66%/yr for XMME.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBX5.DE charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for XMME.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBX5.DE и XMME.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBX5.DE показывает доходность 69.45%, что значительно выше, чем у XMME.DE с доходностью 30.06%.

DBX5.DE

1 день
-1.95%
1 месяц
12.70%
С начала года
69.45%
6 месяцев
72.00%
1 год
110.55%
3 года*
40.65%
5 лет*
22.99%
10 лет*
22.04%

XMME.DE

1 день
-1.04%
1 месяц
5.19%
С начала года
30.06%
6 месяцев
29.85%
1 год
50.91%
3 года*
21.36%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBX5.DE и XMME.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBX5.DE
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		69.45%18.33%31.08%24.15%-25.19%37.79%24.51%39.18%-5.55%-3.43%
XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		30.06%18.69%13.82%5.89%-15.00%4.75%6.57%21.91%-11.16%7.23%

Correlation

The correlation between DBX5.DE and XMME.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2017 г.

0.78

The correlation between DBX5.DE and XMME.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DBX5.DE:
DBX5.DE с IQQT.DEDBX5.DE с PAC.DEDBX5.DE с ETLK.DEDBX5.DE с FLXK.DEDBX5.DE с IQQK.DEDBX5.DE с IQQX.DEDBX5.DE с ZPRA.DE
Часто сравнивают с XMME.DE:
XMME.DE с EUNM.DEXMME.DE с XMMS.LXMME.DE с VWOXMME.DE с SPYM.DEXMME.DE с XZEM.DEXMME.DE с XMEU.LXMME.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

DBX5.DE vs. XMME.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBX5.DE
Ранг доходности на риск DBX5.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX5.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX5.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX5.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX5.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX5.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XMME.DE
Ранг доходности на риск XMME.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBX5.DE c XMME.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBX5.DEXMME.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.62
3.00

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.37
3.96

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.55

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.09

4.98

+7.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.84

18.04

+17.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBX5.DE vs. XMME.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBX5.DE на текущий момент составляет 4.62, что выше коэффициента Шарпа XMME.DE равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBX5.DE и XMME.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBX5.DEXMME.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62

3.00

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.51

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DBX5.DE и XMME.DE

Максимальная просадка DBX5.DE за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки XMME.DE в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX5.DE и XMME.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBX5.DEXMME.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-31.96%

-23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-10.67%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.81%

-19.16%

-11.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-24.38%

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.04%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-9.53%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.95%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DBX5.DE и XMME.DE

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что DBX5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBX5.DEXMME.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

7.48%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

14.90%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

17.70%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

16.74%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

18.61%

+1.94%

Сравнение комиссий DBX5.DE и XMME.DE

DBX5.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XMME.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX5.DE и XMME.DE

Ни DBX5.DE, ни XMME.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBX5.DE and XMME.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMME.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMME.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for DBX5.DE.

DBX5.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while XMME.DE is Emerging Markets Equities. DBX5.DE tracks MSCI Taiwan 20/35 Custom, while XMME.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.65% for DBX5.DE and 0.18% for XMME.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBX5.DE и XMME.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор