PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBX5.DE с FVSJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBX5.DE с FVSJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBX5.DE (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) and FVSJ.DE (Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - DBX5.DE tracks the MSCI Taiwan 20/35 Custom while FVSJ.DE tracks the FTSE Asia ex Japan ex China. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBX5.DE returned 22.99%/yr vs 14.63%/yr for FVSJ.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBX5.DE charges 0.65%/yr vs 0.14%/yr for FVSJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBX5.DE и FVSJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE) и Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBX5.DE показывает доходность 69.45%, что значительно выше, чем у FVSJ.DE с доходностью 45.45%.

DBX5.DE

1 день
-1.95%
1 месяц
12.70%
С начала года
69.45%
6 месяцев
72.00%
1 год
110.55%
3 года*
40.65%
5 лет*
22.99%
10 лет*
22.04%

FVSJ.DE

1 день
-1.75%
1 месяц
7.20%
С начала года
45.45%
6 месяцев
48.21%
1 год
72.24%
3 года*
25.93%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBX5.DE и FVSJ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DBX5.DE
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		69.45%18.33%31.08%24.15%-25.19%37.79%24.51%39.18%-12.25%
FVSJ.DE
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF		45.45%15.41%14.01%8.23%-7.58%13.71%-3.67%13.83%-5.82%

Correlation

The correlation between DBX5.DE and FVSJ.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.78

The correlation between DBX5.DE and FVSJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с DBX5.DE:
DBX5.DE с IQQT.DEDBX5.DE с PAC.DEDBX5.DE с ETLK.DEDBX5.DE с FLXK.DEDBX5.DE с IQQK.DEDBX5.DE с IQQX.DEDBX5.DE с ZPRA.DE
Часто сравнивают с FVSJ.DE:
FVSJ.DE с FLINFVSJ.DE с ^DJATFVSJ.DE с SPYGFVSJ.DE с MWRD.LFVSJ.DE с VEMAXFVSJ.DE с FGQD.LFVSJ.DE с URTH

Доходность на риск

DBX5.DE vs. FVSJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBX5.DE
Ранг доходности на риск DBX5.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX5.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX5.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX5.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX5.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX5.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FVSJ.DE
Ранг доходности на риск FVSJ.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVSJ.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVSJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVSJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVSJ.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVSJ.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBX5.DE c FVSJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE) и Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBX5.DEFVSJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.62
3.60

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.37
4.52

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.64

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.09

6.17

+5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.84

23.31

+12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBX5.DE vs. FVSJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBX5.DE на текущий момент составляет 4.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVSJ.DE равному 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBX5.DE и FVSJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBX5.DEFVSJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62

3.60

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.94

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.65

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DBX5.DE и FVSJ.DE

Максимальная просадка DBX5.DE за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки FVSJ.DE в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX5.DE и FVSJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBX5.DEFVSJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-26.95%

-28.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-11.93%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.81%

-21.76%

-9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-21.76%

-10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.76%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-5.16%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.16%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DBX5.DE и FVSJ.DE

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (FVSJ.DE) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что DBX5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVSJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBX5.DEFVSJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

9.05%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

17.69%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

20.43%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

15.44%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

17.16%

+3.39%

Сравнение комиссий DBX5.DE и FVSJ.DE

DBX5.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FVSJ.DE в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX5.DE и FVSJ.DE

Ни DBX5.DE, ни FVSJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBX5.DE and FVSJ.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FVSJ.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVSJ.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.65% for DBX5.DE.

DBX5.DE tracks MSCI Taiwan 20/35 Custom, while FVSJ.DE tracks FTSE Asia ex Japan ex China. They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for DBX5.DE and 0.14% for FVSJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBX5.DE и FVSJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор