PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBX4.DE с XZEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBX4.DE с XZEW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE).

DBX4.DE и XZEW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBX4.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM EMEA Low Carbon SRI Selection Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2007 г.. XZEW.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBX4.DE и XZEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBX4.DE и XZEW.DE

2026 (YTD)2025202420232022
DBX4.DE
Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF		-1.11%26.97%16.81%0.20%0.00%
XZEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C		1.84%1.09%18.02%10.63%-3.60%

Доходность по периодам

С начала года, DBX4.DE показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у XZEW.DE с доходностью 1.84%.

DBX4.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
8.38%
1 год
23.03%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.01%
10 лет*
6.58%

XZEW.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
1.84%
6 месяцев
5.39%
1 год
8.05%
3 года*
9.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DBX4.DE:
DBX4.DE с XEON.DEDBX4.DE с QDVD.DEDBX4.DE с XDWH.DEDBX4.DE с XESC.DEDBX4.DE с ZA30.DEDBX4.DE с 4UBQ.DEDBX4.DE с EXUS.DE
Часто сравнивают с XZEW.DE:
XZEW.DE с XDEW.DEXZEW.DE с XZSP.DEXZEW.DE с IUQD.LXZEW.DE с S5SD.DEXZEW.DE с RSPXZEW.DE с XDWT.LXZEW.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий DBX4.DE и XZEW.DE

DBX4.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XZEW.DE в 0.17%.

DBX4.DE
Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF
XZEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C

Доходность на риск

DBX4.DE vs. XZEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBX4.DE
Ранг доходности на риск DBX4.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX4.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX4.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX4.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX4.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX4.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XZEW.DE
Ранг доходности на риск XZEW.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEW.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEW.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEW.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEW.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEW.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBX4.DE c XZEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBX4.DEXZEW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.48

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.74

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.47

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

7.34

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBX4.DE vs. XZEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBX4.DE на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа XZEW.DE равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBX4.DE и XZEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBX4.DEXZEW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.48

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.57

-0.47

Корреляция

Корреляция между DBX4.DE и XZEW.DE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX4.DE и XZEW.DE

Ни DBX4.DE, ни XZEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DBX4.DE и XZEW.DE

Максимальная просадка DBX4.DE за все время составила -60.48%, что больше максимальной просадки XZEW.DE в -23.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX4.DE и XZEW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBX4.DEXZEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.48%

-23.98%

-36.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-9.89%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-3.82%

-6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-4.95%

-11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

1.97%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DBX4.DE и XZEW.DE

Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C (XZEW.DE) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что DBX4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBX4.DEXZEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

3.26%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

7.52%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

16.58%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

14.19%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

14.19%

+6.62%