PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBX4.DE с F500.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBX4.DE с F500.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) и Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE).

DBX4.DE и F500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBX4.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM EMEA Low Carbon SRI Selection Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2007 г.. F500.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 ESG+. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBX4.DE и F500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) и Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBX4.DE и F500.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DBX4.DE
Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF		-0.93%26.97%16.81%0.20%1.24%17.99%-15.66%17.52%0.15%
F500.DE
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc		-3.17%5.41%31.71%24.10%-14.24%43.57%6.01%34.18%-11.70%

Доходность по периодам

С начала года, DBX4.DE показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у F500.DE с доходностью -3.17%.

DBX4.DE

1 день
2.31%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
7.77%
1 год
20.75%
3 года*
16.49%
5 лет*
9.05%
10 лет*
6.66%

F500.DE

1 день
1.90%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
1.50%
1 год
11.72%
3 года*
16.28%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF

Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с DBX4.DE:
DBX4.DE с QDVD.DEDBX4.DE с XEON.DEDBX4.DE с XDWH.DEDBX4.DE с XESC.DEDBX4.DE с 4UBQ.DEDBX4.DE с EXUS.DEDBX4.DE с SPPY.DE
Часто сравнивают с F500.DE:
F500.DE с CSPX.LF500.DE с VUAA.DEF500.DE с VOOF500.DE с VONGF500.DE с SPYL.DEF500.DE с QDVE.DEF500.DE с JREU.DE

Сравнение комиссий DBX4.DE и F500.DE

DBX4.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии F500.DE в 0.12%.

DBX4.DE
Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF
F500.DE
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

DBX4.DE vs. F500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBX4.DE
Ранг доходности на риск DBX4.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX4.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX4.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX4.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX4.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX4.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
F500.DE
Ранг доходности на риск F500.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F500.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F500.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F500.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F500.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F500.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBX4.DE c F500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) и Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBX4.DEF500.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.68

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.01

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.36

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

5.24

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBX4.DE vs. F500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBX4.DE на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа F500.DE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBX4.DE и F500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBX4.DEF500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.68

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.83

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.77

-0.67

Корреляция

Корреляция между DBX4.DE и F500.DE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX4.DE и F500.DE

Ни DBX4.DE, ни F500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DBX4.DE и F500.DE

Максимальная просадка DBX4.DE за все время составила -60.48%, что больше максимальной просадки F500.DE в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX4.DE и F500.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBX4.DEF500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.48%

-33.80%

-26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-13.69%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-23.49%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-5.24%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-4.72%

-11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.26%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DBX4.DE и F500.DE

Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (F500.DE) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DBX4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBX4.DEF500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

3.89%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

8.50%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.54%

17.11%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

15.33%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

17.11%

+3.71%