Сравнение DBRC.L с ISDE.L
DBRC.L (iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist)) and ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - DBRC.L tracks the FTSE BIC 50 Net of Tax Index while ISDE.L tracks the MSCI Emerging Markets Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBRC.L returned 2.34%/yr vs 10.80%/yr for ISDE.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBRC.L charges 0.74%/yr vs 0.85%/yr for ISDE.L.
Доходность
Сравнение доходности DBRC.L и ISDE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBRC.L показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у ISDE.L с доходностью 38.21%. За последние 10 лет акции DBRC.L уступали акциям ISDE.L по среднегодовой доходности: 2.34% против 10.80% соответственно.
DBRC.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- -11.80%
- С начала года
- -9.46%
- 1 год
- -5.05%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- -6.84%
- 10 лет*
- 2.34%
ISDE.L
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -15.35%
- 6 месяцев
- 28.14%
- С начала года
- 38.21%
- 1 год
- 66.38%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам DBRC.L и ISDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRC.L iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) | -9.46% | 29.65% | 13.80% | -7.59% | -28.96% | -23.93% | 20.04% | 21.82% | -8.40% | 36.18% |
ISDE.L iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 38.21% | 39.00% | -3.54% | 14.04% | -22.75% | 2.66% | 22.18% | 19.37% | -17.23% | 41.70% |
Correlation
The correlation between DBRC.L and ISDE.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2007 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between DBRC.L and ISDE.L has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBRC.L vs. ISDE.L — Ранг доходности на риск
DBRC.L
ISDE.L
Сравнение DBRC.L c ISDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) (DBRC.L) и iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBRC.L | ISDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.39 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.56 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 12.95 | -13.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBRC.L и ISDE.L
Максимальная просадка DBRC.L за все время составила -70.16%, что больше максимальной просадки ISDE.L в -65.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRC.L и ISDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBRC.L | ISDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.16% | -65.53% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -18.56% | -7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.03% | -21.83% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.15% | -32.16% | -24.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | -36.64% | -29.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.62% | -18.56% | -25.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.51% | -22.77% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 5.11% | +6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBRC.L и ISDE.L
Текущая волатильность для iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) (DBRC.L) составляет 6.01%, в то время как у iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) волатильность равна 14.06%. Это указывает на то, что DBRC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBRC.L | ISDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 14.06% | -8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 27.81% | -12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 29.85% | -9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.52% | 20.61% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 20.36% | +6.15% |
Сравнение комиссий DBRC.L и ISDE.L
DBRC.L берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ISDE.L в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBRC.L и ISDE.L
Дивидендная доходность DBRC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности ISDE.L в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRC.L iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist) | 1.60% | 1.74% | 2.81% | 2.60% | 3.58% | 1.58% | 1.43% | 2.02% | 2.96% | 1.94% | 1.89% | 2.68% |
ISDE.L iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 1.25% | 1.06% | 2.51% | 2.77% | 2.10% | 1.79% | 0.98% | 1.55% | 1.64% | 1.02% | 1.07% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
DBRC.L and ISDE.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBRC.L is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBRC.L is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.
DBRC.L tracks FTSE BIC 50 Net of Tax Index, while ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index. Their fees differ too: 0.74% for DBRC.L and 0.85% for ISDE.L.
Подберите оптимальное распределение для DBRC.L и ISDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор