PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBPK.DE с XSX6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBPK.DE с XSX6.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DBPK.DE (Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DBPK.DE is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Short Leverage (-2x) Index, while XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBPK.DE returned -26.57%/yr vs 9.65%/yr for XSX6.DE. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. DBPK.DE charges 0.70%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBPK.DE и XSX6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPK.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBPK.DE показывает доходность -10.08%, что значительно ниже, чем у XSX6.DE с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции DBPK.DE уступали акциям XSX6.DE по среднегодовой доходности: -26.57% против 9.65% соответственно.

DBPK.DE

1 день
2.59%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
-10.42%
С начала года
-10.08%
1 год
-24.01%
3 года*
-24.67%
5 лет*
-18.82%
10 лет*
-26.57%

XSX6.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
6.77%
С начала года
10.80%
1 год
20.76%
3 года*
14.92%
5 лет*
10.22%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBPK.DE и XSX6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBPK.DE
Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-10.08%-34.12%-24.20%-33.54%42.87%-39.02%-53.09%-40.00%12.72%-40.55%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		10.80%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-1.83%28.68%-11.34%10.91%

Correlation

The correlation between DBPK.DE and XSX6.DE is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

-0.70

The correlation between DBPK.DE and XSX6.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с DBPK.DE:
DBPK.DE с LSK8.DEDBPK.DE с DBPD.DEDBPK.DE с DXSP.DEDBPK.DE с DXS3.DEDBPK.DE с LYQL.DEDBPK.DE с DXSN.DEDBPK.DE с LSK7.DE
Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с MEUD.L

Доходность на риск

DBPK.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPK.DE
Ранг доходности на риск DBPK.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPK.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPK.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPK.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPK.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPK.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPK.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPK.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBPK.DEXSX6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.59

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
2.31

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.30

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

2.18

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

8.46

-9.83

DBPK.DE vs. XSX6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPK.DE на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа XSX6.DE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPK.DE и XSX6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBPK.DE и XSX6.DE

Максимальная просадка DBPK.DE за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки XSX6.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPK.DE и XSX6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPK.DEXSX6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.58%

-36.06%

-63.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.27%

-9.46%

-20.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.12%

-16.37%

-52.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.98%

-20.84%

-57.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.87%

-36.06%

-59.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.55%

-1.41%

-98.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.96%

-5.23%

-81.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.44%

2.45%

+14.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPK.DE и XSX6.DE

Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPK.DE) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что DBPK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPK.DEXSX6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

3.14%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

11.03%

+10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.79%

13.07%

+13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

14.45%

+21.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

15.21%

+19.64%

Сравнение комиссий DBPK.DE и XSX6.DE

DBPK.DE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XSX6.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPK.DE и XSX6.DE

Ни DBPK.DE, ни XSX6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBPK.DE and XSX6.DE have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSX6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSX6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for DBPK.DE.

DBPK.DE is categorized as Inverse Equities, while XSX6.DE is Europe Equities. DBPK.DE tracks S&P 500 Short Leverage (-2x) Index, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.70% for DBPK.DE and 0.20% for XSX6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBPK.DE и XSX6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор