PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBPG.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBPG.DE с XEON.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE).

DBPG.DE и XEON.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBPG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. XEON.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive €STR +8.5 Daily Index. Фонд был запущен 27 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBPG.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBPG.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		-8.60%13.51%53.27%44.01%-36.28%78.38%9.47%68.71%-12.05%25.82%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.47%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, DBPG.DE показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции DBPG.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 21.28% против 0.66% соответственно.

DBPG.DE

1 день
4.05%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-8.60%
6 месяцев
-4.02%
1 год
20.36%
3 года*
27.52%
5 лет*
16.83%
10 лет*
21.28%

XEON.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.98%
1 год
2.05%
3 года*
3.07%
5 лет*
1.86%
10 лет*
0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DBPG.DE:
DBPG.DE с LYMZ.DEDBPG.DE с 3DAX.DEDBPG.DE с LQQ.PADBPG.DE с LVWC.DEDBPG.DE с 3JPN.DEDBPG.DE с XDWD.DEDBPG.DE с XDWH.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Сравнение комиссий DBPG.DE и XEON.DE

DBPG.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

DBPG.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPG.DE
Ранг доходности на риск DBPG.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPG.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPG.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPG.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPG.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPG.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPG.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPG.DEXEON.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

7.17

-6.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

14.48

-13.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

3.44

-2.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

23.90

-23.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

217.70

-215.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBPG.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPG.DE на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 7.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPG.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPG.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

7.17

-6.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

7.19

-6.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.68

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.72

-0.01

Корреляция

Корреляция между DBPG.DE и XEON.DE составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPG.DE и XEON.DE

Ни DBPG.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DBPG.DE и XEON.DE

Максимальная просадка DBPG.DE за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPG.DE и XEON.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBPG.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-3.71%

-55.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-0.08%

-23.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.46%

-0.82%

-37.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.28%

-3.33%

-55.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.29%

0.00%

-20.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-0.93%

-8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.01%

0.01%

+10.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPG.DE и XEON.DE

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что DBPG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBPG.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

0.06%

+8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.26%

0.16%

+27.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.85%

0.28%

+38.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.68%

0.26%

+31.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.25%

0.39%

+31.86%