PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBPG.DE с XDEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBPG.DE с XDEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBPG.DE (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) and XDEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DBPG.DE is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index, while XDEM.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBPG.DE returned 24.01%/yr vs 15.65%/yr for XDEM.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBPG.DE charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for XDEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBPG.DE и XDEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBPG.DE показывает доходность 19.52%, что значительно ниже, чем у XDEM.DE с доходностью 22.76%. За последние 10 лет акции DBPG.DE превзошли акции XDEM.DE по среднегодовой доходности: 24.01% против 15.65% соответственно.

DBPG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
7.30%
С начала года
19.52%
6 месяцев
19.10%
1 год
50.49%
3 года*
34.60%
5 лет*
21.51%
10 лет*
24.01%

XDEM.DE

1 день
-0.95%
1 месяц
6.77%
С начала года
22.76%
6 месяцев
23.63%
1 год
31.42%
3 года*
26.15%
5 лет*
14.74%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBPG.DE и XDEM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		19.52%13.51%53.27%44.01%-36.28%78.38%9.47%68.71%-12.05%25.82%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		22.76%8.09%38.24%8.17%-13.85%25.04%16.52%31.63%0.79%16.07%

Correlation

The correlation between DBPG.DE and XDEM.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.75

The correlation between DBPG.DE and XDEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DBPG.DE:
DBPG.DE с LYMZ.DEDBPG.DE с LYY8.DEDBPG.DE с MBZ3.DEDBPG.DE с 3DAX.DEDBPG.DE с LVWC.DEDBPG.DE с TAI3.DEDBPG.DE с 3JPN.DE
Часто сравнивают с XDEM.DE:
XDEM.DE с IWFM.LXDEM.DE с XDEQ.DEXDEM.DE с IS3S.DEXDEM.DE с XDEM.LXDEM.DE с XDWD.DEXDEM.DE с VOOXDEM.DE с VWRL.AS

Доходность на риск

DBPG.DE vs. XDEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPG.DE
Ранг доходности на риск DBPG.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPG.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPG.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPG.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPG.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPG.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XDEM.DE
Ранг доходности на риск XDEM.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPG.DE c XDEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPG.DEXDEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.86

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.80

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.47

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

13.27

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBPG.DE vs. XDEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPG.DE на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEM.DE равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPG.DE и XDEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPG.DEXDEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.86

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.94

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.90

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DBPG.DE и XDEM.DE

Максимальная просадка DBPG.DE за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки XDEM.DE в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPG.DE и XDEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPG.DEXDEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-30.93%

-28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-9.05%

-6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.46%

-23.51%

-14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.46%

-23.51%

-14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.28%

-30.93%

-28.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.95%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-5.97%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.36%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPG.DE и XDEM.DE

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) имеют волатильность 5.65% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPG.DEXDEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.80%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

14.20%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

16.85%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.11%

17.30%

+12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.48%

17.85%

+13.63%

Сравнение комиссий DBPG.DE и XDEM.DE

DBPG.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XDEM.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPG.DE и XDEM.DE

Ни DBPG.DE, ни XDEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBPG.DE and XDEM.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for DBPG.DE.

DBPG.DE is categorized as Leveraged Equities, while XDEM.DE is Momentum. DBPG.DE tracks S&P 500 Index, while XDEM.DE tracks MSCI World Momentum Index. They also come from different issuers: Xtrackers and DWS. Their fees differ too: 0.60% for DBPG.DE and 0.25% for XDEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBPG.DE и XDEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор