PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBPG.DE с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBPG.DE с VUAA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DBPG.DE (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) and VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) are both exchange-traded funds - DBPG.DE is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index, while VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBPG.DE returned 18.96%/yr vs 13.47%/yr for VUAA.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DBPG.DE charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBPG.DE и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBPG.DE показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью 11.83%.

DBPG.DE

1 день
-2.46%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
14.51%
С начала года
17.55%
1 год
36.92%
3 года*
31.28%
5 лет*
18.96%
10 лет*
22.82%

VUAA.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
9.46%
С начала года
11.83%
1 год
21.57%
3 года*
18.63%
5 лет*
13.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBPG.DE и VUAA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		17.55%13.51%53.27%44.01%-36.17%78.07%7.52%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		11.83%4.69%32.34%22.51%-14.29%40.75%4.36%

Correlation

The correlation between DBPG.DE and VUAA.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г.

0.96

The correlation between DBPG.DE and VUAA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с DBPG.DE:
DBPG.DE с LYMZ.DEDBPG.DE с LVWC.DEDBPG.DE с LYY8.DEDBPG.DE с MBZ3.DEDBPG.DE с 18MF.DEDBPG.DE с 3DAX.DEDBPG.DE с TAI3.DE
Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

DBPG.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPG.DE
Ранг доходности на риск DBPG.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPG.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPG.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPG.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPG.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPG.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPG.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBPG.DEVUAA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.87

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.55

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.07

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

10.94

-2.10

DBPG.DE vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPG.DE на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.DE равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPG.DE и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBPG.DE и VUAA.DE

Максимальная просадка DBPG.DE за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPG.DE и VUAA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPG.DEVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-33.67%

-25.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-7.00%

-8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.46%

-23.33%

-15.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.46%

-23.33%

-15.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-1.33%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-4.98%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

1.97%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPG.DE и VUAA.DE

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что DBPG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPG.DEVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

2.99%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

7.87%

+8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.07%

11.72%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.22%

15.15%

+15.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.43%

17.49%

+13.94%

Сравнение комиссий DBPG.DE и VUAA.DE

DBPG.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPG.DE и VUAA.DE

Ни DBPG.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DBPG.DE and VUAA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for DBPG.DE.

DBPG.DE is categorized as Leveraged Equities, while VUAA.DE is S&P 500. Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for DBPG.DE and 0.07% for VUAA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBPG.DE и VUAA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор