PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBPG.DE с IS20.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBPG.DE с IS20.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBPG.DE (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) and IS20.DE (iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - DBPG.DE is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index, while IS20.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 20 Index. Both are passively managed. Over the past year, DBPG.DE returned 50.49% vs 29.64% for IS20.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DBPG.DE charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for IS20.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBPG.DE и IS20.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBPG.DE показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у IS20.DE с доходностью 9.38%.

DBPG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
7.30%
С начала года
19.52%
6 месяцев
19.10%
1 год
50.49%
3 года*
34.60%
5 лет*
21.51%
10 лет*
24.01%

IS20.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
3.94%
С начала года
9.38%
6 месяцев
8.09%
1 год
29.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBPG.DE и IS20.DE

2026 (YTD)20252024
DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		19.52%13.51%1.74%
IS20.DE
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc		9.38%6.77%6.20%

Correlation

The correlation between DBPG.DE and IS20.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.89

The correlation between DBPG.DE and IS20.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с DBPG.DE:
DBPG.DE с LYMZ.DEDBPG.DE с LYY8.DEDBPG.DE с MBZ3.DEDBPG.DE с 3DAX.DEDBPG.DE с LVWC.DEDBPG.DE с TAI3.DEDBPG.DE с 3JPN.DE
Часто сравнивают с IS20.DE:
IS20.DE с EUNA.DEIS20.DE с SPY1.DEIS20.DE с 2B7B.DEIS20.DE с B500.DEIS20.DE с SXR8.DEIS20.DE с ESEA.DEIS20.DE с 2B7D.DE

Доходность на риск

DBPG.DE vs. IS20.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPG.DE
Ранг доходности на риск DBPG.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPG.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPG.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPG.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPG.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPG.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IS20.DE
Ранг доходности на риск IS20.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS20.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS20.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS20.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS20.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS20.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPG.DE c IS20.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPG.DEIS20.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.02

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.77

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.35

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

7.30

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBPG.DE vs. IS20.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPG.DE на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS20.DE равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPG.DE и IS20.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPG.DEIS20.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.02

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.77

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DBPG.DE и IS20.DE

Максимальная просадка DBPG.DE за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки IS20.DE в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPG.DE и IS20.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPG.DEIS20.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-26.30%

-32.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-12.73%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.60%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-6.16%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

4.11%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPG.DE и IS20.DE

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что DBPG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS20.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPG.DEIS20.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

3.65%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

10.03%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

14.81%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.11%

19.57%

+10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.48%

19.57%

+11.91%

Сравнение комиссий DBPG.DE и IS20.DE

DBPG.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IS20.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPG.DE и IS20.DE

Ни DBPG.DE, ни IS20.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBPG.DE and IS20.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS20.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS20.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for DBPG.DE.

DBPG.DE is categorized as Leveraged Equities, while IS20.DE is S&P 500. DBPG.DE tracks S&P 500 Index, while IS20.DE tracks S&P 500 Top 20 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.60% for DBPG.DE and 0.10% for IS20.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBPG.DE и IS20.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор