PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBPE.DE с XSX6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBPE.DE с XSX6.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DBPE.DE (Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DBPE.DE is a Leveraged Equities fund tracking the LevDAX (2x) Index, while XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBPE.DE returned 13.59%/yr vs 9.65%/yr for XSX6.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DBPE.DE charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBPE.DE и XSX6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPE.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBPE.DE показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у XSX6.DE с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции DBPE.DE превзошли акции XSX6.DE по среднегодовой доходности: 13.59% против 9.65% соответственно.

DBPE.DE

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
-7.12%
С начала года
-1.40%
1 год
-2.63%
3 года*
24.42%
5 лет*
13.08%
10 лет*
13.59%

XSX6.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
6.77%
С начала года
10.80%
1 год
20.76%
3 года*
14.92%
5 лет*
10.22%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBPE.DE и XSX6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBPE.DE
Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-1.40%41.17%32.06%35.78%-27.99%30.22%-4.84%53.18%-35.14%23.67%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		10.80%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-1.83%28.68%-11.34%10.91%

Correlation

The correlation between DBPE.DE and XSX6.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

0.91

The correlation between DBPE.DE and XSX6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с DBPE.DE:
DBPE.DE с LYMZ.DEDBPE.DE с RKLXDBPE.DE с 18MF.DEDBPE.DE с DBPG.DEDBPE.DE с LYY8.DEDBPE.DE с XAIX.DEDBPE.DE с XEON.DE
Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с MEUD.L

Доходность на риск

DBPE.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPE.DE
Ранг доходности на риск DBPE.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPE.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPE.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPE.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPE.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPE.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPE.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPE.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBPE.DEXSX6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.59

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.31

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.18

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

8.46

-8.77

DBPE.DE vs. XSX6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPE.DE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа XSX6.DE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPE.DE и XSX6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBPE.DE и XSX6.DE

Максимальная просадка DBPE.DE за все время составила -64.87%, что больше максимальной просадки XSX6.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPE.DE и XSX6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPE.DEXSX6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.87%

-36.06%

-28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-9.46%

-14.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.95%

-16.37%

-13.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.69%

-20.84%

-27.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.87%

-36.06%

-28.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-1.41%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.46%

-5.23%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

2.45%

+5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPE.DE и XSX6.DE

Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что DBPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPE.DEXSX6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

3.14%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.93%

11.03%

+15.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.30%

13.07%

+19.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.29%

14.45%

+19.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.13%

15.21%

+20.92%

Сравнение комиссий DBPE.DE и XSX6.DE

DBPE.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XSX6.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPE.DE и XSX6.DE

Ни DBPE.DE, ни XSX6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBPE.DE and XSX6.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSX6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSX6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for DBPE.DE.

DBPE.DE is categorized as Leveraged Equities, while XSX6.DE is Europe Equities. DBPE.DE tracks LevDAX (2x) Index, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.35% for DBPE.DE and 0.20% for XSX6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBPE.DE и XSX6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор