PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBPD.DE с XESC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBPD.DE с XESC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DBPD.DE (Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DBPD.DE is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX Leverage (2x) Index, while XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBPD.DE returned -22.88%/yr vs 11.07%/yr for XESC.DE. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. DBPD.DE charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBPD.DE и XESC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPD.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBPD.DE показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у XESC.DE с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции DBPD.DE уступали акциям XESC.DE по среднегодовой доходности: -22.88% против 11.07% соответственно.

DBPD.DE

1 день
0.73%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
1.49%
С начала года
-4.38%
1 год
-4.76%
3 года*
-23.21%
5 лет*
-19.24%
10 лет*
-22.88%

XESC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
6.37%
С начала года
10.61%
1 год
19.76%
3 года*
16.03%
5 лет*
12.49%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBPD.DE и XESC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBPD.DE
Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-4.38%-35.14%-23.51%-28.08%9.77%-31.09%-33.90%-40.89%36.84%-25.87%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		10.61%22.24%11.06%22.50%-8.87%23.54%-2.88%30.09%-12.09%10.25%

Correlation

The correlation between DBPD.DE and XESC.DE is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

-0.93

The correlation between DBPD.DE and XESC.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DBPD.DE:
DBPD.DE с DBPK.DEDBPD.DE с DXSN.DEDBPD.DE с DXS3.DEDBPD.DE с DXSP.DEDBPD.DE с LSK7.DEDBPD.DE с LSK8.DEDBPD.DE с LYQL.DE
Часто сравнивают с XESC.DE:
XESC.DE с LYP6.DEXESC.DE с XSX6.DEXESC.DE с SXRT.DEXESC.DE с IJPN.LXESC.DE с SCHGXESC.DE с IDWR.LXESC.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

DBPD.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPD.DE
Ранг доходности на риск DBPD.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPD.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPD.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPD.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPD.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPD.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
XESC.DE
Ранг доходности на риск XESC.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESC.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESC.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESC.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESC.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESC.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPD.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPD.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBPD.DEXESC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.23

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.88

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.82

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

6.37

-6.75

DBPD.DE vs. XESC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPD.DE на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа XESC.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPD.DE и XESC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBPD.DE и XESC.DE

Максимальная просадка DBPD.DE за все время составила -99.15%, что больше максимальной просадки XESC.DE в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPD.DE и XESC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPD.DEXESC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.15%

-46.74%

-52.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.26%

-10.88%

-15.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.61%

-16.53%

-49.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.96%

-23.33%

-53.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-38.51%

-54.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.08%

-1.98%

-97.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.66%

-9.03%

-73.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.43%

3.11%

+9.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPD.DE и XESC.DE

Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPD.DE) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что DBPD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPD.DEXESC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

3.98%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.34%

13.36%

+13.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.43%

16.09%

+16.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.33%

17.55%

+16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.18%

17.91%

+18.27%

Сравнение комиссий DBPD.DE и XESC.DE

DBPD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPD.DE и XESC.DE

Ни DBPD.DE, ни XESC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBPD.DE and XESC.DE have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for DBPD.DE.

DBPD.DE is categorized as Inverse Equities, while XESC.DE is Europe Equities. DBPD.DE tracks ShortDAX Leverage (2x) Index, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.60% for DBPD.DE and 0.09% for XESC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBPD.DE и XESC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор