Сравнение DBMFE.PA с IWMO.L
DBMFE.PA (iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc) and IWMO.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - DBMFE.PA is a Hedge Fund fund actively managed by iM Global Partner, while IWMO.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. DBMFE.PA is actively managed, while IWMO.L is passively managed. Over the past year, DBMFE.PA returned 28.90% vs 31.62% for IWMO.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. DBMFE.PA charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for IWMO.L.
Доходность
Сравнение доходности DBMFE.PA и IWMO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DBMFE.PA торгуется в EUR, в то время как IWMO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWMO.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBMFE.PA показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у IWMO.L с доходностью 23.28%.
DBMFE.PA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMO.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 23.28%
- 6 месяцев
- 23.71%
- 1 год
- 31.62%
- 3 года*
- 26.13%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение доходности по годам DBMFE.PA и IWMO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBMFE.PA iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc | 12.65% | 8.56% |
IWMO.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | 23.29% | 12.48% |
Correlation
The correlation between DBMFE.PA and IWMO.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMFE.PA vs. IWMO.L — Ранг доходности на риск
DBMFE.PA
IWMO.L
Сравнение DBMFE.PA c IWMO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBMFE.PA | IWMO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 3.33 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 13.02 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBMFE.PA | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.77 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.82 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок DBMFE.PA и IWMO.L
Максимальная просадка DBMFE.PA за все время составила -7.01%, что меньше максимальной просадки IWMO.L в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMFE.PA и IWMO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMFE.PA | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.01% | -31.00% | +23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -9.46% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.91% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -5.69% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.42% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMFE.PA и IWMO.L
Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) составляет 3.81%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что DBMFE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMFE.PA | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 6.14% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 15.12% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 17.78% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 17.95% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 17.99% | -0.29% |
Сравнение комиссий DBMFE.PA и IWMO.L
DBMFE.PA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWMO.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMFE.PA и IWMO.L
Ни DBMFE.PA, ни IWMO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DBMFE.PA and IWMO.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMO.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMO.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for DBMFE.PA.
DBMFE.PA is categorized as Hedge Fund, while IWMO.L is Momentum. They also come from different issuers: iM Global Partner and iShares. Their fees differ too: 0.75% for DBMFE.PA and 0.25% for IWMO.L.
Подберите оптимальное распределение для DBMFE.PA и IWMO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор