PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLLX с PYCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBLLX с PYCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX).

DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DBLLX и PYCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBLLX и PYCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.19%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%

Доходность по периодам

С начала года, DBLLX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у PYCEX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции DBLLX уступали акциям PYCEX по среднегодовой доходности: 3.60% против 4.20% соответственно.

DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX
Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с GMOQXPYCEX с FEMDXPYCEX с PACEXPYCEX с AMAPXPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с EEIIX

Сравнение комиссий DBLLX и PYCEX

DBLLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PYCEX в 0.65%.

PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

DBLLX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLLX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLLXPYCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.53

1.96

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.86

2.54

+2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.17

1.49

+0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

1.71

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.46

7.05

+12.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLLX vs. PYCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLLX на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа PYCEX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLLX и PYCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLLXPYCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

1.96

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.69

0.75

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.89

1.18

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.19

+0.48

Корреляция

Корреляция между DBLLX и PYCEX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLLX и PYCEX

Дивидендная доходность DBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности PYCEX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%

Просадки

Сравнение просадок DBLLX и PYCEX

Максимальная просадка DBLLX за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLLX и PYCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBLLXPYCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-20.12%

+9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-2.96%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.13%

-20.12%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.13%

-20.12%

+9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-2.08%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-3.04%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.72%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLLX и PYCEX

Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) составляет 0.38%, в то время как у Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что DBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBLLXPYCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.84%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

1.42%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

2.59%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

3.21%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

3.57%

-1.67%