Сравнение DBLLX с PYCEX
DBLLX (DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund) and PYCEX (Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, DBLLX returned 3.53%/yr vs 4.20%/yr for PYCEX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBLLX charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for PYCEX.
Доходность
Сравнение доходности DBLLX и PYCEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBLLX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у PYCEX с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции DBLLX уступали акциям PYCEX по среднегодовой доходности: 3.53% против 4.20% соответственно.
DBLLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 3.53%
PYCEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 4.20%
Сравнение доходности по годам DBLLX и PYCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 1.10% | 7.86% | 7.20% | 7.00% | -5.05% | -0.21% | 3.53% | 8.57% | -0.04% | 4.20% |
PYCEX Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund | 1.98% | 7.96% | 7.90% | 7.37% | -11.02% | 0.80% | 8.17% | 11.90% | -3.33% | 9.13% |
Correlation
The correlation between DBLLX and PYCEX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2014 г. | 0.59 |
The correlation between DBLLX and PYCEX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBLLX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск
DBLLX
PYCEX
Сравнение DBLLX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLLX | PYCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.63 | 2.06 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.98 | 3.39 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.44 | 14.75 | +12.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLLX | PYCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.80 | 3.94 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.79 | 0.81 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.86 | 1.18 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.24 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок DBLLX и PYCEX
Максимальная просадка DBLLX за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLLX и PYCEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBLLX | PYCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -20.12% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -2.37% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.35% | -3.15% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.13% | -20.12% | +9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.13% | -20.12% | +9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -3.00% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.54% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLLX и PYCEX
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) составляет 0.42%, в то время как у Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что DBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBLLX | PYCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.64% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 1.59% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 2.03% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 3.23% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.90% | 3.58% | -1.68% |
Сравнение комиссий DBLLX и PYCEX
DBLLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PYCEX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLLX и PYCEX
Дивидендная доходность DBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности PYCEX в 6.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.08% | 5.27% | 4.70% | 3.74% | 2.41% | 2.15% | 2.61% | 4.93% | 2.87% | 3.00% | 3.19% | 3.77% |
PYCEX Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund | 6.33% | 6.50% | 6.21% | 5.59% | 4.92% | 5.23% | 4.00% | 4.81% | 5.13% | 4.84% | 4.18% | 4.51% |
Часто задаваемые вопросы
DBLLX and PYCEX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYCEX has higher volatility (0.64%) compared to DBLLX (0.42%). In terms of maximum drawdown, DBLLX dropped -10.13% vs PYCEX's -20.12%.
DBLLX currently has the higher Sharpe Ratio (4.80 vs 3.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBLLX и PYCEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор