PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLIX с BRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBLIX с BRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBLIX (DoubleLine Income Fund) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DBLIX charges 0.65%/yr vs 1.71%/yr for BRW.

Доходность

Сравнение доходности DBLIX и BRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Income Fund (DBLIX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DBLIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRW

1 день
-0.88%
1 месяц
-0.08%
С начала года
2.91%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.98%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBLIX и BRW

2026 (YTD)20252024202320222021
DBLIX
DoubleLine Income Fund		0.48%6.49%10.61%9.69%-13.31%1.34%
BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund		2.91%5.89%12.16%18.49%-4.64%3.19%

Correlation

The correlation between DBLIX and BRW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.09

The correlation between DBLIX and BRW shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Income Fund

Saba Capital Income & Opportunities Fund

Часто сравнивают с DBLIX:
DBLIX с DBLSXDBLIX с BILDXDBLIX с NWXHXDBLIX с MZLSXDBLIX с DHEAXDBLIX с JSVIXDBLIX с MOFIX
Часто сравнивают с BRW:
BRW с SABABRW с EMOBRW с PFLBRW с BKEBRW с JMSIXBRW с RFXIXBRW с MOFIX

Доходность на риск

DBLIX vs. BRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLIX
BRW
Ранг доходности на риск BRW: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRW: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRW: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRW: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRW: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRW: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLIX c BRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Fund (DBLIX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DBLIX vs. BRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLIXBRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.57

—

Просадки

Сравнение просадок DBLIX и BRW

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBLIXBRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-17.74%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.74%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-9.32%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.93%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

9.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DBLIX и BRW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBLIXBRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.17%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.83%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

12.86%

—

Сравнение комиссий DBLIX и BRW

DBLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BRW в 1.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLIX и BRW

Дивидендная доходность DBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности BRW в 15.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRW
Saba Capital Income & Opportunities Fund		15.03%14.46%12.27%16.02%13.82%4.53%0.00%0.00%
DBLIX
DoubleLine Income Fund		4.11%6.33%6.32%7.44%5.45%4.76%4.10%1.30%

Часто задаваемые вопросы

DBLIX and BRW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBLIX и BRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор