Сравнение DBLFX с DBLLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).
DBLFX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLFX и DBLLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLFX и DBLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.95% | 7.54% | 3.04% | 6.44% | -12.76% | -0.34% | 5.61% | 7.99% | -0.01% | 4.66% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.19% | 7.86% | 7.20% | 7.00% | -5.05% | -0.21% | 3.53% | 8.57% | -0.04% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLFX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции DBLFX уступали акциям DBLLX по среднегодовой доходности: 2.09% против 3.60% соответственно.
DBLFX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.09%
DBLLX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLFX и DBLLX
DBLFX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DBLLX в 0.59%.
Доходность на риск
DBLFX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск
DBLFX
DBLLX
Сравнение DBLFX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLFX | DBLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 3.53 | -2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 4.86 | -3.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.17 | -1.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.81 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 19.46 | -15.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLFX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.53 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.69 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.89 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.67 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между DBLFX и DBLLX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLFX и DBLLX
Дивидендная доходность DBLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности DBLLX в 5.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.40% | 4.87% | 5.22% | 4.66% | 3.99% | 3.12% | 3.17% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.95% | 3.59% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.02% | 5.27% | 4.70% | 3.74% | 2.41% | 2.15% | 2.61% | 4.93% | 2.87% | 3.00% | 3.19% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок DBLFX и DBLLX
Максимальная просадка DBLFX за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLFX и DBLLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLFX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -10.13% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -1.35% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -10.13% | -6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -10.13% | -6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -1.13% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -1.31% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.26% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLFX и DBLLX
DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что DBLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLFX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.38% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 0.78% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 1.45% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 1.93% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 1.90% | +2.37% |