Сравнение DBLFX с DBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).
DBLFX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLFX и DBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLFX и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.95% | 7.54% | 3.04% | 6.44% | -12.76% | -0.34% | 5.61% | 7.99% | -0.01% | 4.66% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -1.32% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLFX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у DBLEX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции DBLFX уступали акциям DBLEX по среднегодовой доходности: 2.09% против 3.98% соответственно.
DBLFX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.09%
DBLEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLFX и DBLEX
DBLFX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DBLEX в 0.90%.
Доходность на риск
DBLFX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
DBLFX
DBLEX
Сравнение DBLFX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLFX | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.62 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.08 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.50 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 6.46 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLFX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.62 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.39 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.86 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DBLFX и DBLEX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLFX и DBLEX
Дивидендная доходность DBLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности DBLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.40% | 4.87% | 5.22% | 4.66% | 3.99% | 3.12% | 3.17% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.95% | 3.59% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.14% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок DBLFX и DBLEX
Максимальная просадка DBLFX за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLFX и DBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLFX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -25.43% | +8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.77% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -25.43% | +8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -25.43% | +8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.14% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -3.52% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.64% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLFX и DBLEX
DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что DBLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLFX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.71% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 1.46% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 2.63% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 4.53% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 4.66% | -0.39% |