Сравнение DBLEX с PYCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX).
DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г.. PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLEX и PYCEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLEX и PYCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -1.32% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
PYCEX Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund | -0.77% | 7.96% | 7.90% | 7.37% | -11.02% | 0.80% | 8.17% | 11.90% | -3.33% | 9.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLEX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у PYCEX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции DBLEX уступали акциям PYCEX по среднегодовой доходности: 3.98% против 4.18% соответственно.
DBLEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 3.98%
PYCEX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLEX и PYCEX
DBLEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PYCEX в 0.65%.
Доходность на риск
DBLEX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск
DBLEX
PYCEX
Сравнение DBLEX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLEX | PYCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.87 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.42 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.46 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.64 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 6.88 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLEX | PYCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.87 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.73 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.18 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между DBLEX и PYCEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLEX и PYCEX
Дивидендная доходность DBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности PYCEX в 6.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.14% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
PYCEX Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund | 6.44% | 6.50% | 6.21% | 5.59% | 4.92% | 5.23% | 4.00% | 4.81% | 5.13% | 4.84% | 4.18% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок DBLEX и PYCEX
Максимальная просадка DBLEX за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLEX и PYCEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLEX | PYCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -20.12% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.96% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -20.12% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.43% | -20.12% | -5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -2.31% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -3.04% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.71% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLEX и PYCEX
Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) составляет 0.71%, в то время как у Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что DBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLEX | PYCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.80% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 1.40% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 2.59% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.53% | 3.20% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 3.57% | +1.09% |