Сравнение DBLEX с PEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX).
DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г.. PEMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLEX и PEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLEX и PEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.99% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
PEMIX PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund | -1.90% | 9.97% | 6.32% | 6.03% | -14.12% | -0.72% | 5.78% | 11.87% | -0.64% | 9.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLEX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у PEMIX с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции DBLEX превзошли акции PEMIX по среднегодовой доходности: 4.02% против 3.73% соответственно.
DBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 4.02%
PEMIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLEX и PEMIX
И DBLEX, и PEMIX имеют комиссию равную 0.90%.
Доходность на риск
DBLEX vs. PEMIX — Ранг доходности на риск
DBLEX
PEMIX
Сравнение DBLEX c PEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLEX | PEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.54 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.19 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.57 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 5.87 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLEX | PEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.54 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.25 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.99 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DBLEX и PEMIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLEX и PEMIX
Дивидендная доходность DBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности PEMIX в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.12% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
PEMIX PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.99% | 6.15% | 5.45% | 4.08% | 3.02% | 3.41% | 3.78% | 4.55% | 4.99% | 4.33% | 4.62% | 5.32% |
Просадки
Сравнение просадок DBLEX и PEMIX
Максимальная просадка DBLEX за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки PEMIX в -23.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLEX и PEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLEX | PEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -23.38% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -3.37% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -23.38% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.43% | -23.38% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -3.20% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -4.27% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.90% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLEX и PEMIX
Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) составляет 0.66%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund (PEMIX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что DBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLEX | PEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.98% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 2.00% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 3.48% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 3.76% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 3.78% | +0.87% |