PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLEX с EEIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBLEX с EEIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX).

DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г.. EEIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DBLEX и EEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBLEX и EEIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund		-1.32%8.39%8.20%9.64%-15.30%1.97%4.85%11.80%-3.20%8.48%
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		-1.19%26.00%-0.97%13.95%-11.53%-7.57%5.00%23.01%-8.11%16.45%

Доходность по периодам

С начала года, DBLEX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у EEIIX с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции DBLEX уступали акциям EEIIX по среднегодовой доходности: 3.98% против 5.03% соответственно.

DBLEX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.26%
1 год
4.01%
3 года*
7.69%
5 лет*
1.75%
10 лет*
3.98%

EEIIX

1 день
0.59%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
4.55%
1 год
18.08%
3 года*
9.82%
5 лет*
4.44%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I

Часто сравнивают с DBLEX:
DBLEX с DBSCXDBLEX с PELBXDBLEX с EMBDBLEX с AGEPXDBLEX с PFUMXDBLEX с GMOQXDBLEX с AMAPX
Часто сравнивают с EEIIX:
EEIIX с LSPIXEEIIX с LCCMXEEIIX с EIPIEEIIX с IOFIXEEIIX с MLPAEEIIX с AGEPXEEIIX с GABEX

Сравнение комиссий DBLEX и EEIIX

DBLEX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EEIIX в 1.01%.

EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

DBLEX vs. EEIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLEX
Ранг доходности на риск DBLEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EEIIX
Ранг доходности на риск EEIIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLEX c EEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLEXEEIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.72

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

3.70

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.56

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.56

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

11.54

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLEX vs. EEIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLEX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа EEIIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLEX и EEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLEXEEIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.72

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.56

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.60

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.39

+0.58

Корреляция

Корреляция между DBLEX и EEIIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLEX и EEIIX

Дивидендная доходность DBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности EEIIX в 10.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund		5.14%5.59%5.97%5.54%4.77%4.00%4.37%4.57%3.83%4.33%4.54%5.21%
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		10.78%10.36%11.46%11.62%13.71%11.49%10.06%13.31%10.80%9.04%11.27%12.21%

Просадки

Сравнение просадок DBLEX и EEIIX

Максимальная просадка DBLEX за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки EEIIX в -31.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLEX и EEIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBLEXEEIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-31.11%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-7.20%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-26.28%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.43%

-28.05%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-6.65%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-8.77%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

1.60%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLEX и EEIIX

Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) составляет 0.71%, в то время как у Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что DBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBLEXEEIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

3.51%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

5.14%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

6.69%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.53%

7.94%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

8.38%

-3.72%