PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAX с V50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAX с V50A.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DAX (Global X DAX Germany ETF) and V50A.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - DAX tracks the DAX Index while V50A.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, DAX returned 9.57%/yr vs 11.74%/yr for V50A.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAX charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for V50A.DE.

Доходность

Сравнение доходности DAX и V50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X DAX Germany ETF (DAX) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DAX торгуется в USD, в то время как V50A.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V50A.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DAX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у V50A.DE с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции DAX уступали акциям V50A.DE по среднегодовой доходности: 9.57% против 11.74% соответственно.

DAX

1 день
0.26%
1 месяц
0.49%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.46%
1 год
2.74%
3 года*
16.82%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.57%

V50A.DE

1 день
1.91%
1 месяц
4.56%
С начала года
7.06%
6 месяцев
8.23%
1 год
18.33%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.62%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAX и V50A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAX
Global X DAX Germany ETF		-1.45%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%
V50A.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)		7.06%37.92%4.81%26.38%-13.96%13.77%6.58%27.34%-16.25%25.35%

Correlation

The correlation between DAX and V50A.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2014 г.

0.77

The correlation between DAX and V50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X DAX Germany ETF

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO
Часто сравнивают с V50A.DE:
V50A.DE с QDV5.DEV50A.DE с SXRT.DEV50A.DE с CACX.LV50A.DE с ^STOXXV50A.DE с SC0C.DEV50A.DE с LIRU.DEV50A.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

DAX vs. V50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
V50A.DE
Ранг доходности на риск V50A.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V50A.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V50A.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V50A.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V50A.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V50A.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAX c V50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X DAX Germany ETF (DAX) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAXV50A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.02

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.59

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

1.40

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

4.69

-4.12

DAX vs. V50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа V50A.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAX и V50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAX и V50A.DE

Максимальная просадка DAX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки V50A.DE в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAX и V50A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAXV50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-51.12%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-13.03%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-15.58%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-35.00%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-38.98%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-0.23%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-11.99%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

3.90%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DAX и V50A.DE

Global X DAX Germany ETF (DAX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что DAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAXV50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.56%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

14.93%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

17.91%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

20.77%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

20.49%

+0.76%

Сравнение комиссий DAX и V50A.DE

DAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии V50A.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAX и V50A.DE

Дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как V50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.50%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
V50A.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DAX and V50A.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V50A.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V50A.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for DAX.

DAX tracks DAX Index, while V50A.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Global X and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for DAX and 0.15% for V50A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAX и V50A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор