PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAT с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAT с CSHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAT (ProShares Big Data Refiners ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - DAT is a Technology Equities fund tracking the FactSet Big Data Refiners Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. DAT is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, DAT returned -3.73% vs 3.96% for CSHP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. DAT charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности DAT и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAT показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.

DAT

1 день
-4.79%
1 месяц
16.04%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-3.15%
1 год
-3.73%
3 года*
16.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHP

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAT и CSHP

2026 (YTD)20252024
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		-3.11%3.49%26.23%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.63%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between DAT and CSHP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.03

The correlation between DAT and CSHP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DAT и CSHP

Секторы
DAT
CSHP

Технологии

97.1%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

DAT
97.1%
CSHP

-

Коммуникационные услуги

DAT
2.2%
CSHP

-

Коммунальные услуги

DAT
1.2%
CSHP

-

Здравоохранение

DAT
0.8%
CSHP

-

Сырьевые материалы

DAT

-

CSHP

-

Потребительский циклический сектор

DAT

-

CSHP

-

Потребительский защитный сектор

DAT

-

CSHP

-

Энергетика

DAT

-

CSHP

-

Финансовые услуги

DAT

-

CSHP
0.1%

Промышленность

DAT

-

CSHP

-

Недвижимость

DAT

-

CSHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Big Data Refiners ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с DAT:
DAT с TIMEDAT с FPXDAT с VOODAT с LRNZDAT с SPRXDAT с XAIX.DEDAT с DIVO
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с PULSCSHP с WEEKCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXX

Доходность на риск

DAT vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAT
Ранг доходности на риск DAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAT c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DATCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
11.91

-12.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
31.26

-31.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

7.44

-6.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

65.71

-65.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

432.16

-432.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAT vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAT и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DATCSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

11.91

-12.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

10.75

-10.70

Просадки

Сравнение просадок DAT и CSHP

Максимальная просадка DAT за все время составила -56.22%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAT и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DATCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-0.08%

-56.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.70%

-0.06%

-34.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

0.00%

-10.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.23%

-0.00%

-26.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.10%

0.01%

+15.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DAT и CSHP

ProShares Big Data Refiners ETF (DAT) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что DAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DATCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

0.07%

+13.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

0.24%

+24.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

0.33%

+29.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

0.40%

+33.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

0.40%

+33.62%

Сравнение комиссий DAT и CSHP

DAT берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAT и CSHP

DAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.

ПозицияTTM20252024
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%
DAT
ProShares Big Data Refiners ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DAT and CSHP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAT has higher volatility (13.55%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, DAT dropped -56.22% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -3.73% for DAT. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -3.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for DAT.

CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for DAT.

DAT is categorized as Technology Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DAT and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAT и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор