Сравнение DAPP.L с IITU.L
DAPP.L (VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - DAPP.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while IITU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DAPP.L returned -2.12%/yr vs 24.18%/yr for IITU.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAPP.L charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности DAPP.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DAPP.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DAPP.L показывает доходность 29.21%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью 22.95%.
DAPP.L
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 29.21%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 46.50%
- 3 года*
- 56.66%
- 5 лет*
- -2.12%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 13.27%
- С начала года
- 22.95%
- 6 месяцев
- 22.91%
- 1 год
- 51.92%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 26.34%
Сравнение доходности по годам DAPP.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP.L VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc | 29.21% | 9.71% | 29.53% | 351.01% | -86.77% | -27.60% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 22.96% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 25.31% |
Correlation
The correlation between DAPP.L and IITU.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.53 |
The correlation between DAPP.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DAPP.L и IITU.L
Секторы
DAPP.L
IITU.L
Финансовые услуги
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DAPP.L
IITU.L
-
Технологии
DAPP.L
IITU.L
Потребительский циклический сектор
DAPP.L
IITU.L
-
Сырьевые материалы
DAPP.L
-
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
DAPP.L
-
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
DAPP.L
-
IITU.L
-
Энергетика
DAPP.L
-
IITU.L
Здравоохранение
DAPP.L
-
IITU.L
-
Промышленность
DAPP.L
-
IITU.L
Недвижимость
DAPP.L
-
IITU.L
-
Коммунальные услуги
DAPP.L
-
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAPP.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
DAPP.L
IITU.L
Сравнение DAPP.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAPP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAPP.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.07 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 9.27 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAPP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.58 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 1.04 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 1.14 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок DAPP.L и IITU.L
Максимальная просадка DAPP.L за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAPP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.21% | -34.22% | -57.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.39% | -16.80% | -29.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.14% | -26.42% | -31.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.21% | -34.22% | -57.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.98% | -3.20% | -30.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -5.93% | -53.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 5.59% | +19.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAPP.L и IITU.L
VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAPP.L) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что DAPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAPP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 7.00% | +10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.49% | 15.11% | +26.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.79% | 20.05% | +38.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.09% | 23.19% | +53.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.87% | 21.85% | +55.02% |
Сравнение комиссий DAPP.L и IITU.L
DAPP.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAPP.L и IITU.L
Ни DAPP.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DAPP.L and IITU.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for DAPP.L.
DAPP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.65% for DAPP.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для DAPP.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор