Сравнение DAMD с ORCS
DAMD (Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. DAMD is passively managed, while ORCS is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DAMD charges 1.31%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности DAMD и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAMD показывает доходность -92.84%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
DAMD
- 1 день
- 11.32%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- -91.69%
- С начала года
- -92.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAMD и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAMD Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | -92.84% | 7.62% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between DAMD and ORCS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DAMD c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF (DAMD) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAMD и ORCS
Максимальная просадка DAMD за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAMD и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAMD | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -50.25% | -44.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.96% | -5.29% | -88.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.25% | -16.25% | -32.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAMD и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAMD | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.63% | 59.95% | +80.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.63% | 59.95% | +80.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.63% | 59.95% | +80.68% |
Сравнение комиссий DAMD и ORCS
DAMD берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAMD и ORCS
DAMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DAMD Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | 0.00% | 0.00% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
DAMD and ORCS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.31% for DAMD.
ORCS has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for DAMD.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for DAMD and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для DAMD и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор