Сравнение DAFRX с CFOIX
DAFRX (Dunham Floating Rate Bond Fund) and CFOIX (Calvert Floating-Rate Advantage Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, DAFRX returned 5.13%/yr vs 4.30%/yr for CFOIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAFRX charges 1.29%/yr vs 0.78%/yr for CFOIX.
Доходность
Сравнение доходности DAFRX и CFOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAFRX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у CFOIX с доходностью -0.04%.
DAFRX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 3.96%
CFOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAFRX и CFOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFRX Dunham Floating Rate Bond Fund | 2.14% | 5.04% | 7.26% | 13.05% | -2.54% | 3.51% | -0.09% | 7.18% | -1.80% |
CFOIX Calvert Floating-Rate Advantage Fund | -0.04% | 3.48% | 8.92% | 12.09% | -4.21% | 4.37% | 0.62% | 9.36% | -2.14% |
Correlation
The correlation between DAFRX and CFOIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2018 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between DAFRX and CFOIX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAFRX vs. CFOIX — Ранг доходности на риск
DAFRX
CFOIX
Сравнение DAFRX c CFOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Floating Rate Bond Fund (DAFRX) и Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAFRX | CFOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.56 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 3.46 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 8.77 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAFRX | CFOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.57 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.30 | 1.41 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.80 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок DAFRX и CFOIX
Максимальная просадка DAFRX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки CFOIX в -22.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAFRX и CFOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAFRX | CFOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -22.38% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -0.88% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.34% | -3.18% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -7.93% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.27% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -1.30% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.35% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAFRX и CFOIX
Текущая волатильность для Dunham Floating Rate Bond Fund (DAFRX) составляет 0.36%, в то время как у Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что DAFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAFRX | CFOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.39% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 1.26% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69% | 1.95% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.24% | 3.06% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 4.75% | -1.37% |
Сравнение комиссий DAFRX и CFOIX
DAFRX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CFOIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAFRX и CFOIX
Дивидендная доходность DAFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности CFOIX в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFOIX Calvert Floating-Rate Advantage Fund | 5.89% | 6.88% | 8.62% | 7.42% | 5.02% | 3.96% | 4.23% | 5.05% | 4.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAFRX Dunham Floating Rate Bond Fund | 7.37% | 7.26% | 7.87% | 8.91% | 5.76% | 3.13% | 3.27% | 4.36% | 4.30% | 3.31% | 3.01% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
DAFRX and CFOIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFOIX has higher volatility (0.39%) compared to DAFRX (0.36%). In terms of maximum drawdown, DAFRX dropped -19.42% vs CFOIX's -22.38%.
DAFRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAFRX и CFOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор