Сравнение DA20.DE с HDX1.DE
DA20.DE (Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP) and HDX1.DE (Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR) are both Cryptocurrency funds - DA20.DE tracks the MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped Index while HDX1.DE tracks the Nasdaq Crypto Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DA20.DE returned 10.66%/yr vs 19.29%/yr for HDX1.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DA20.DE charges 1.49%/yr vs 1.00%/yr for HDX1.DE.
Доходность
Сравнение доходности DA20.DE и HDX1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DA20.DE показывает доходность -33.33%, что значительно ниже, чем у HDX1.DE с доходностью -27.98%.
DA20.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- -39.73%
- С начала года
- -33.33%
- 1 год
- -51.30%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDX1.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- -34.42%
- С начала года
- -27.98%
- 1 год
- -47.81%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DA20.DE и HDX1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DA20.DE Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP | -33.33% | -25.93% | 90.42% | 52.76% |
HDX1.DE Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR | -27.98% | -21.32% | 108.60% | 44.14% |
Correlation
The correlation between DA20.DE and HDX1.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between DA20.DE and HDX1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DA20.DE vs. HDX1.DE — Ранг доходности на риск
DA20.DE
HDX1.DE
Сравнение DA20.DE c HDX1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20.DE) и Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DA20.DE | HDX1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.85 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.33 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DA20.DE и HDX1.DE
Максимальная просадка DA20.DE за все время составила -62.91%, что больше максимальной просадки HDX1.DE в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DA20.DE и HDX1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DA20.DE | HDX1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.91% | -56.57% | -6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.91% | -56.57% | -6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.91% | -56.57% | -6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.37% | -51.70% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -17.04% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.73% | 35.94% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DA20.DE и HDX1.DE
Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20.DE) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что DA20.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDX1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DA20.DE | HDX1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 10.36% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.28% | 31.54% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.48% | 44.13% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.85% | 50.37% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.85% | 50.37% | +2.48% |
Сравнение комиссий DA20.DE и HDX1.DE
DA20.DE берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии HDX1.DE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DA20.DE и HDX1.DE
Ни DA20.DE, ни HDX1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DA20.DE and HDX1.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HDX1.DE is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDX1.DE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.49% for DA20.DE.
DA20.DE tracks MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped Index, while HDX1.DE tracks Nasdaq Crypto Index. They also come from different issuers: Bitwise and Hashdex. Their fees differ too: 1.49% for DA20.DE and 1.00% for HDX1.DE.
Подберите оптимальное распределение для DA20.DE и HDX1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор