Сравнение D6RQ.DE с H412.DE
D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) and H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Large Cap Blend Equities funds - D6RQ.DE tracks the MSCI USA Climate Change ESG Select while H412.DE tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, D6RQ.DE returned 17.54%/yr vs 13.98%/yr for H412.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. D6RQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for H412.DE.
Доходность
Сравнение доходности D6RQ.DE и H412.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D6RQ.DE показывает доходность 14.41%, что значительно ниже, чем у H412.DE с доходностью 15.33%.
D6RQ.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- —
H412.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 32.34%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D6RQ.DE и H412.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 14.41% | 4.36% | 42.08% | 34.15% | -22.07% | 41.44% | 11.18% |
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 15.33% | 6.12% | 26.73% | 17.60% | -13.13% | 39.39% | 7.92% |
Correlation
The correlation between D6RQ.DE and H412.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between D6RQ.DE and H412.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D6RQ.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск
D6RQ.DE
H412.DE
Сравнение D6RQ.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D6RQ.DE | H412.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.54 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 5.88 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 19.52 | -11.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D6RQ.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.90 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.06 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок D6RQ.DE и H412.DE
Максимальная просадка D6RQ.DE за все время составила -27.29%, что больше максимальной просадки H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RQ.DE и H412.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D6RQ.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.29% | -24.35% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -5.54% | -6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | -24.35% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -24.35% | -2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | 0.00% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -4.12% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 1.67% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности D6RQ.DE и H412.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что D6RQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H412.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D6RQ.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.27% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 7.70% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 11.23% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 14.70% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 14.81% | +2.75% |
Сравнение комиссий D6RQ.DE и H412.DE
D6RQ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии H412.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D6RQ.DE и H412.DE
Дивидендная доходность D6RQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как H412.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 0.37% | 0.53% | 0.39% | 0.60% | 0.80% | 0.46% | 0.25% |
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
D6RQ.DE and H412.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H412.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H412.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for D6RQ.DE.
D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select, while H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select. They also come from different issuers: Deka and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for D6RQ.DE and 0.12% for H412.DE.
Подберите оптимальное распределение для D6RQ.DE и H412.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор