Сравнение D6RQ.DE с CSY2.DE
D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) and CSY2.DE (CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) are both Large Cap Blend Equities funds - D6RQ.DE tracks the MSCI USA Climate Change ESG Select while CSY2.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, D6RQ.DE returned 17.54%/yr vs 14.65%/yr for CSY2.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. D6RQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for CSY2.DE.
Доходность
Сравнение доходности D6RQ.DE и CSY2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D6RQ.DE показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у CSY2.DE с доходностью 10.74%.
D6RQ.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- —
CSY2.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D6RQ.DE и CSY2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 14.41% | 4.36% | 42.08% | 34.15% | -22.07% | 41.44% | 12.56% |
CSY2.DE CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 10.74% | 6.30% | 30.42% | 25.14% | -16.59% | 44.53% | 9.10% |
Correlation
The correlation between D6RQ.DE and CSY2.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between D6RQ.DE and CSY2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D6RQ.DE vs. CSY2.DE — Ранг доходности на риск
D6RQ.DE
CSY2.DE
Сравнение D6RQ.DE c CSY2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) и CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D6RQ.DE | CSY2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.87 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 10.08 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D6RQ.DE | CSY2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.10 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.90 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок D6RQ.DE и CSY2.DE
Максимальная просадка D6RQ.DE за все время составила -27.29%, что больше максимальной просадки CSY2.DE в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RQ.DE и CSY2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D6RQ.DE | CSY2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.29% | -24.56% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -9.14% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | -24.56% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -24.56% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.02% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -4.64% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.61% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности D6RQ.DE и CSY2.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что D6RQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSY2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D6RQ.DE | CSY2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.21% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 8.56% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 12.52% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 16.24% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 17.19% | +0.37% |
Сравнение комиссий D6RQ.DE и CSY2.DE
D6RQ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSY2.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D6RQ.DE и CSY2.DE
Дивидендная доходность D6RQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как CSY2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSY2.DE CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 0.37% | 0.53% | 0.39% | 0.60% | 0.80% | 0.46% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, D6RQ.DE and CSY2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CSY2.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSY2.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for D6RQ.DE.
D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select, while CSY2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders. They also come from different issuers: Deka and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.25% for D6RQ.DE and 0.10% for CSY2.DE.
Подберите оптимальное распределение для D6RQ.DE и CSY2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор