Сравнение D6RP.DE с IBCZ.DE
D6RP.DE (Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF) and IBCZ.DE (iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - D6RP.DE tracks the MSCI World Climate Change ESG Select while IBCZ.DE tracks the MSCI World Diversified Multiple-Factor. Both are passively managed. Over the past 5 years, D6RP.DE returned 14.58%/yr vs 12.00%/yr for IBCZ.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. D6RP.DE charges 0.26%/yr vs 0.50%/yr for IBCZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности D6RP.DE и IBCZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D6RP.DE показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у IBCZ.DE с доходностью 13.04%.
D6RP.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- —
IBCZ.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам D6RP.DE и IBCZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RP.DE Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 11.26% | 6.56% | 34.46% | 27.65% | -19.59% | 35.02% | 12.21% |
IBCZ.DE iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 13.04% | 12.05% | 24.09% | 11.45% | -10.83% | 31.27% | 11.01% |
Correlation
The correlation between D6RP.DE and IBCZ.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between D6RP.DE and IBCZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D6RP.DE vs. IBCZ.DE — Ранг доходности на риск
D6RP.DE
IBCZ.DE
Сравнение D6RP.DE c IBCZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (D6RP.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D6RP.DE | IBCZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 5.23 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 20.97 | -11.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D6RP.DE | IBCZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.42 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.69 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок D6RP.DE и IBCZ.DE
Максимальная просадка D6RP.DE за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки IBCZ.DE в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RP.DE и IBCZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D6RP.DE | IBCZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -33.99% | +10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -5.29% | -4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.89% | -19.98% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.89% | -19.98% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.60% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -4.52% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.32% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности D6RP.DE и IBCZ.DE
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (D6RP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что D6RP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D6RP.DE | IBCZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.05% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 8.16% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 11.42% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 14.11% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 15.13% | +0.65% |
Сравнение комиссий D6RP.DE и IBCZ.DE
D6RP.DE берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии IBCZ.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D6RP.DE и IBCZ.DE
Дивидендная доходность D6RP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как IBCZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RP.DE Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 0.69% | 0.79% | 0.70% | 1.04% | 1.23% | 0.79% | 0.34% |
IBCZ.DE iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
D6RP.DE and IBCZ.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D6RP.DE is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D6RP.DE is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.50% for IBCZ.DE.
D6RP.DE tracks MSCI World Climate Change ESG Select, while IBCZ.DE tracks MSCI World Diversified Multiple-Factor. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.26% for D6RP.DE and 0.50% for IBCZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для D6RP.DE и IBCZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор