PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D6RP.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D6RP.DE с F50A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D6RP.DE (Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF) and F50A.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - D6RP.DE tracks the MSCI World Climate Change ESG Select while F50A.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, D6RP.DE returned 14.58%/yr vs 12.94%/yr for F50A.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. D6RP.DE charges 0.26%/yr vs 0.05%/yr for F50A.DE.

Доходность

Сравнение доходности D6RP.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (D6RP.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: D6RP.DE показывает доходность 11.26%, а F50A.DE немного ниже – 10.81%.

D6RP.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
6.97%
С начала года
11.26%
6 месяцев
11.65%
1 год
26.71%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.58%
10 лет*
—

F50A.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.16%
1 год
23.82%
3 года*
17.70%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D6RP.DE и F50A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
D6RP.DE
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF		11.26%6.56%34.46%27.65%-19.59%35.02%12.21%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		10.81%8.58%25.85%19.91%-13.61%32.73%11.20%

Correlation

The correlation between D6RP.DE and F50A.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.91

The correlation between D6RP.DE and F50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с D6RP.DE:
D6RP.DE с EL49.DED6RP.DE с ELFB.DED6RP.DE с EL4F.DED6RP.DE с D6RD.DED6RP.DE с ELF1.DED6RP.DE с EL4A.DED6RP.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с WEBN.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с ACLT.DEF50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с GERD.DE

Доходность на риск

D6RP.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D6RP.DE
Ранг доходности на риск D6RP.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RP.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RP.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RP.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RP.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RP.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D6RP.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (D6RP.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D6RP.DEF50A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.17

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.05

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.66

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

14.61

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D6RP.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D6RP.DE на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа F50A.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D6RP.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D6RP.DEF50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.17

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.88

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.71

+0.33

Просадки

Сравнение просадок D6RP.DE и F50A.DE

Максимальная просадка D6RP.DE за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки F50A.DE в -32.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RP.DE и F50A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D6RP.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-32.88%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-6.62%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.89%

-21.49%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.89%

-21.49%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.39%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-4.72%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.66%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности D6RP.DE и F50A.DE

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (D6RP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что D6RP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D6RP.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

2.63%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

7.95%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

11.18%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

14.60%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

17.70%

-1.92%

Сравнение комиссий D6RP.DE и F50A.DE

D6RP.DE берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D6RP.DE и F50A.DE

Дивидендная доходность D6RP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как F50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
D6RP.DE
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF		0.69%0.79%0.70%1.04%1.23%0.79%0.34%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, D6RP.DE and F50A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.26% for D6RP.DE.

D6RP.DE tracks MSCI World Climate Change ESG Select, while F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.26% for D6RP.DE and 0.05% for F50A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D6RP.DE и F50A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор