PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D6RD.DE с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D6RD.DE с XDW0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D6RD.DE (Deka Future Energy ESG UCITS ETF) and XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both Energy Equities funds - D6RD.DE tracks the Solactive Future Energy ESG while XDW0.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, D6RD.DE returned 9.84%/yr vs 15.71%/yr for XDW0.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. D6RD.DE charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.DE.

Доходность

Сравнение доходности D6RD.DE и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D6RD.DE показывает доходность 48.10%, что значительно выше, чем у XDW0.DE с доходностью 32.75%.

D6RD.DE

1 день
-2.87%
1 месяц
13.40%
С начала года
48.10%
6 месяцев
49.56%
1 год
100.22%
3 года*
9.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D6RD.DE и XDW0.DE

2026 (YTD)2025202420232022
D6RD.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF		48.10%24.03%-13.45%-18.15%-5.96%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%20.45%

Correlation

The correlation between D6RD.DE and XDW0.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.20

The correlation between D6RD.DE and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с D6RD.DE:
D6RD.DE с WDNR.DED6RD.DE с QCLN.DED6RD.DE с ESIE.DED6RD.DE с D6RP.DED6RD.DE с WELN.DED6RD.DE с XUEN.DED6RD.DE с WDEE.DE
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

D6RD.DE vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D6RD.DE
Ранг доходности на риск D6RD.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RD.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RD.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RD.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RD.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RD.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D6RD.DE c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D6RD.DEXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
2.10

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
2.58

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.37

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.04

2.98

+8.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.49

9.92

+29.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D6RD.DE vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D6RD.DE на текущий момент составляет 3.82, что выше коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D6RD.DE и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D6RD.DEXDW0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82

2.10

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.37

-0.16

Просадки

Сравнение просадок D6RD.DE и XDW0.DE

Максимальная просадка D6RD.DE за все время составила -59.57%, примерно равная максимальной просадке XDW0.DE в -61.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RD.DE и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D6RD.DEXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.57%

-61.44%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-15.05%

+6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.63%

-23.71%

-21.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-7.38%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.16%

-13.84%

-21.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.53%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности D6RD.DE и XDW0.DE

Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что D6RD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D6RD.DEXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

6.96%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

18.42%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

21.48%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

24.04%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

26.02%

+0.11%

Сравнение комиссий D6RD.DE и XDW0.DE

D6RD.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XDW0.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D6RD.DE и XDW0.DE

Дивидендная доходность D6RD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
D6RD.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF		0.34%0.59%0.72%0.81%0.08%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

D6RD.DE and XDW0.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDW0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for D6RD.DE.

D6RD.DE tracks Solactive Future Energy ESG, while XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Deka and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for D6RD.DE and 0.25% for XDW0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D6RD.DE и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор