PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D5BL.DE с XESC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D5BL.DE с XESC.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both Europe Equities funds from Xtrackers - D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value while XESC.DE tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, D5BL.DE returned 12.23%/yr vs 11.87%/yr for XESC.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. D5BL.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.

Доходность

Сравнение доходности D5BL.DE и XESC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D5BL.DE показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у XESC.DE с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции D5BL.DE имеют среднегодовую доходность 12.23%, а акции XESC.DE немного отстают с 11.87%.

D5BL.DE

1 день
1.22%
1 месяц
1.52%
С начала года
16.17%
6 месяцев
16.96%
1 год
37.82%
3 года*
22.81%
5 лет*
15.10%
10 лет*
12.23%

XESC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.56%
С начала года
9.31%
6 месяцев
10.20%
1 год
21.31%
3 года*
16.40%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D5BL.DE и XESC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		16.17%35.80%10.37%14.11%-4.61%26.80%-8.55%22.92%-14.01%9.78%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		9.31%22.24%11.06%22.50%-8.87%23.54%-2.88%30.09%-12.09%10.25%

Correlation

The correlation between D5BL.DE and XESC.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2010 г.

0.91

The correlation between D5BL.DE and XESC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с VUAA.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DE
Часто сравнивают с XESC.DE:
XESC.DE с LYP6.DEXESC.DE с XSX6.DEXESC.DE с SXRT.DEXESC.DE с IJPN.LXESC.DE с SCHGXESC.DE с IDWR.LXESC.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

D5BL.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XESC.DE
Ранг доходности на риск XESC.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESC.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESC.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESC.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESC.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESC.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BL.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

D5BL.DEXESC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.33

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.03

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.25

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

1.96

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

6.81

+7.60

D5BL.DE vs. XESC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BL.DE на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа XESC.DE равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BL.DE и XESC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок D5BL.DE и XESC.DE

Максимальная просадка D5BL.DE за все время составила -40.39%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BL.DE и XESC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D5BL.DEXESC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.39%

-46.74%

+6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-10.88%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-16.53%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-23.33%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.39%

-38.51%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.71%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-9.06%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.13%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BL.DE и XESC.DE

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) имеют волатильность 3.63% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D5BL.DEXESC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.52%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

13.23%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

16.03%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

17.56%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

17.98%

-0.55%

Сравнение комиссий D5BL.DE и XESC.DE

D5BL.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BL.DE и XESC.DE

Ни D5BL.DE, ни XESC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

D5BL.DE and XESC.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for D5BL.DE.

D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.15% for D5BL.DE and 0.09% for XESC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D5BL.DE и XESC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор