PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D5BL.DE с VALD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D5BL.DE с VALD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) and VALD.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value while VALD.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, D5BL.DE returned 14.60%/yr vs 7.81%/yr for VALD.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. D5BL.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for VALD.DE.

Доходность

Сравнение доходности D5BL.DE и VALD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) и BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D5BL.DE показывает доходность 13.85%, что значительно выше, чем у VALD.DE с доходностью 10.40%.

D5BL.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.85%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.33%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.77%

VALD.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-0.37%
С начала года
10.40%
6 месяцев
13.25%
1 год
18.49%
3 года*
16.67%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D5BL.DE и VALD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		13.85%35.78%10.37%14.14%-4.63%26.83%-8.58%22.90%-13.98%6.59%
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		10.40%23.55%9.24%14.99%-19.44%23.32%-12.12%17.75%-12.42%14.18%

Correlation

The correlation between D5BL.DE and VALD.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г.

0.90

The correlation between D5BL.DE and VALD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с VALD.DE:
VALD.DE с ESEE.DEVALD.DE с H4ZZ.DEVALD.DE с ELFC.DEVALD.DE с EUPA.DEVALD.DE с EMEC.DEVALD.DE с ESEA.DEVALD.DE с ETSZ.DE

Доходность на риск

D5BL.DE vs. VALD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VALD.DE
Ранг доходности на риск VALD.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALD.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALD.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALD.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALD.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALD.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BL.DE c VALD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) и BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D5BL.DEVALD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.62

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.30

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.47

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

8.35

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D5BL.DE vs. VALD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BL.DE на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа VALD.DE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BL.DE и VALD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D5BL.DEVALD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.62

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.54

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Просадки

Сравнение просадок D5BL.DE и VALD.DE

Максимальная просадка D5BL.DE за все время составила -40.40%, примерно равная максимальной просадке VALD.DE в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BL.DE и VALD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D5BL.DEVALD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.40%

-41.02%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-7.54%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-14.17%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-31.14%

+11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.96%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-8.18%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.24%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BL.DE и VALD.DE

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что D5BL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D5BL.DEVALD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.80%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

9.29%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

11.54%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

14.41%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

15.89%

+1.87%

Сравнение комиссий D5BL.DE и VALD.DE

D5BL.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VALD.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BL.DE и VALD.DE

D5BL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VALD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		3.00%3.36%3.35%3.36%3.99%2.17%5.02%4.92%4.84%

Часто задаваемые вопросы

D5BL.DE and VALD.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BL.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BL.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for VALD.DE.

D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value, while VALD.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG. They also come from different issuers: Xtrackers and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.15% for D5BL.DE and 0.30% for VALD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D5BL.DE и VALD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор