PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D5BK.DE с ZPRP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D5BK.DE с ZPRP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D5BK.DE (Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C) and ZPRP.DE (SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - D5BK.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe while ZPRP.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK. Both are passively managed. Over the past 10 years, D5BK.DE returned -0.15%/yr vs 0.99%/yr for ZPRP.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. D5BK.DE charges 0.33%/yr vs 0.30%/yr for ZPRP.DE.

Доходность

Сравнение доходности D5BK.DE и ZPRP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (D5BK.DE) и SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D5BK.DE показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у ZPRP.DE с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции D5BK.DE уступали акциям ZPRP.DE по среднегодовой доходности: -0.15% против 0.99% соответственно.

D5BK.DE

1 день
0.72%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.51%
1 год
-2.67%
3 года*
6.51%
5 лет*
-4.66%
10 лет*
-0.15%

ZPRP.DE

1 день
0.56%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
0.35%
1 год
-2.54%
3 года*
9.93%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
0.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D5BK.DE и ZPRP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
D5BK.DE
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C		-0.60%5.96%-4.03%15.92%-36.63%17.10%-10.26%29.66%-8.93%12.62%
ZPRP.DE
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF		-0.81%6.98%-2.34%19.03%-36.37%10.87%-6.56%26.91%-5.98%14.94%

Correlation

The correlation between D5BK.DE and ZPRP.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2015 г.

0.94

The correlation between D5BK.DE and ZPRP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C

SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с D5BK.DE:
D5BK.DE с XD9U.DED5BK.DE с VFEA.DED5BK.DE с VWCG.DED5BK.DE с USPY.DED5BK.DE с WDTE.DED5BK.DE с VNQD5BK.DE с SPY
Часто сравнивают с ZPRP.DE:
ZPRP.DE с VUAA.DEZPRP.DE с VNQZPRP.DE с IWDP.LZPRP.DE с ASRM.DEZPRP.DE с WTRE.DEZPRP.DE с WTER.DEZPRP.DE с H4Z7.DE

Доходность на риск

D5BK.DE vs. ZPRP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BK.DE
Ранг доходности на риск D5BK.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BK.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BK.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BK.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BK.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BK.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
ZPRP.DE
Ранг доходности на риск ZPRP.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRP.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRP.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRP.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRP.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRP.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BK.DE c ZPRP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (D5BK.DE) и SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D5BK.DEZPRP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.15

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
-0.11

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.99

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.15

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

-0.41

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D5BK.DE vs. ZPRP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BK.DE на текущий момент составляет -0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRP.DE равному -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BK.DE и ZPRP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D5BK.DEZPRP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.15

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.19

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.08

+0.19

Просадки

Сравнение просадок D5BK.DE и ZPRP.DE

Максимальная просадка D5BK.DE за все время составила -46.41%, примерно равная максимальной просадке ZPRP.DE в -48.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BK.DE и ZPRP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D5BK.DEZPRP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.41%

-48.69%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-15.29%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.61%

-19.80%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.41%

-48.69%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.41%

-48.69%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.23%

-26.29%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.98%

-16.81%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

5.75%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BK.DE и ZPRP.DE

Текущая волатильность для Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (D5BK.DE) составляет 4.80%, в то время как у SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что D5BK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D5BK.DEZPRP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.34%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

13.00%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

15.30%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

22.12%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

19.77%

+0.18%

Сравнение комиссий D5BK.DE и ZPRP.DE

D5BK.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZPRP.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BK.DE и ZPRP.DE

Ни D5BK.DE, ни ZPRP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, D5BK.DE and ZPRP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZPRP.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRP.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for D5BK.DE.

D5BK.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe, while ZPRP.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.33% for D5BK.DE and 0.30% for ZPRP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D5BK.DE и ZPRP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор