Сравнение D5BK.DE с XGSD.L
D5BK.DE (Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C) and XGSD.L (Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - D5BK.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe, while XGSD.L is a Global Equity Income fund tracking the STOXX Global Select Dividend 100. Both are passively managed. Over the past 10 years, D5BK.DE returned -0.15%/yr vs 9.02%/yr for XGSD.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. D5BK.DE charges 0.33%/yr vs 0.50%/yr for XGSD.L.
Доходность
Сравнение доходности D5BK.DE и XGSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
D5BK.DE торгуется в EUR, в то время как XGSD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGSD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, D5BK.DE показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у XGSD.L с доходностью 13.80%. За последние 10 лет акции D5BK.DE уступали акциям XGSD.L по среднегодовой доходности: -0.15% против 9.02% соответственно.
D5BK.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- -0.15%
XGSD.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам D5BK.DE и XGSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BK.DE Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | -0.60% | 5.96% | -4.03% | 15.92% | -36.63% | 17.10% | -10.26% | 29.66% | -8.93% | 12.62% |
XGSD.L Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 13.82% | 18.95% | 14.37% | 4.99% | -1.11% | 22.33% | -8.51% | 23.23% | -6.77% | 2.80% |
Correlation
The correlation between D5BK.DE and XGSD.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2010 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D5BK.DE vs. XGSD.L — Ранг доходности на риск
D5BK.DE
XGSD.L
Сравнение D5BK.DE c XGSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (D5BK.DE) и Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D5BK.DE | XGSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.63 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 7.84 | -8.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 27.79 | -28.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D5BK.DE | XGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 3.37 | -3.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.91 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.62 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.23 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок D5BK.DE и XGSD.L
Максимальная просадка D5BK.DE за все время составила -46.41%, что меньше максимальной просадки XGSD.L в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BK.DE и XGSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D5BK.DE | XGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.41% | -67.56% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -3.80% | -11.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.61% | -13.74% | -7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.41% | -13.74% | -32.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.41% | -38.13% | -8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.23% | -0.47% | -27.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.98% | -14.72% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 1.07% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BK.DE и XGSD.L
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (D5BK.DE) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что D5BK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D5BK.DE | XGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 2.46% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 6.43% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 8.85% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 12.07% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.95% | 15.03% | +4.92% |
Сравнение комиссий D5BK.DE и XGSD.L
D5BK.DE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии XGSD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BK.DE и XGSD.L
D5BK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BK.DE Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGSD.L Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 4.15% | 4.60% | 6.39% | 7.50% | 8.70% | 4.77% | 5.38% | 4.26% | 4.68% | 3.57% | 2.76% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
D5BK.DE and XGSD.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D5BK.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BK.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for XGSD.L.
D5BK.DE is categorized as REIT, while XGSD.L is Global Equity Income. D5BK.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe, while XGSD.L tracks STOXX Global Select Dividend 100. Their fees differ too: 0.33% for D5BK.DE and 0.50% for XGSD.L.
Подберите оптимальное распределение для D5BK.DE и XGSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор