PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D5BK.DE с LOGS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D5BK.DE с LOGS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D5BK.DE (Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C) and LOGS.DE (Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - D5BK.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe, while LOGS.DE is a Energy Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Energy ESG+. Both are passively managed. Over the past 10 years, D5BK.DE returned -0.15%/yr vs 12.14%/yr for LOGS.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. D5BK.DE charges 0.33%/yr vs 0.30%/yr for LOGS.DE.

Доходность

Сравнение доходности D5BK.DE и LOGS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (D5BK.DE) и Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D5BK.DE показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у LOGS.DE с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции D5BK.DE уступали акциям LOGS.DE по среднегодовой доходности: -0.15% против 12.14% соответственно.

D5BK.DE

1 день
0.72%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.51%
1 год
-2.67%
3 года*
6.51%
5 лет*
-4.66%
10 лет*
-0.15%

LOGS.DE

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.45%
С начала года
31.31%
6 месяцев
31.45%
1 год
64.20%
3 года*
24.55%
5 лет*
21.48%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D5BK.DE и LOGS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
D5BK.DE
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C		-0.60%5.96%-4.03%15.92%-36.63%17.10%-10.26%29.66%-8.93%12.62%
LOGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc		31.31%44.49%-2.07%2.19%28.95%21.06%-21.75%4.34%5.49%2.29%

Correlation

The correlation between D5BK.DE and LOGS.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2010 г.

0.34

The correlation between D5BK.DE and LOGS.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C

Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с D5BK.DE:
D5BK.DE с XD9U.DED5BK.DE с VFEA.DED5BK.DE с VWCG.DED5BK.DE с USPY.DED5BK.DE с WDTE.DED5BK.DE с VNQD5BK.DE с SPY
Часто сравнивают с LOGS.DE:
LOGS.DE с LYM9.DELOGS.DE с WDNR.DELOGS.DE с IS0D.DELOGS.DE с WNDY.DELOGS.DE с GLDLOGS.DE с ZPDE.DELOGS.DE с SMLP.DE

Доходность на риск

D5BK.DE vs. LOGS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BK.DE
Ранг доходности на риск D5BK.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BK.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BK.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BK.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BK.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BK.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
LOGS.DE
Ранг доходности на риск LOGS.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGS.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGS.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGS.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGS.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGS.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BK.DE c LOGS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (D5BK.DE) и Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D5BK.DELOGS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
3.73

-3.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
4.53

-4.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.62

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

9.83

-10.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

34.29

-34.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D5BK.DE vs. LOGS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BK.DE на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа LOGS.DE равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BK.DE и LOGS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D5BK.DELOGS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

3.73

-3.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.98

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.51

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.24

+0.03

Просадки

Сравнение просадок D5BK.DE и LOGS.DE

Максимальная просадка D5BK.DE за все время составила -46.41%, что меньше максимальной просадки LOGS.DE в -56.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BK.DE и LOGS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D5BK.DELOGS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.41%

-56.42%

+10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-6.50%

-9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.61%

-21.16%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.41%

-21.16%

-25.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.41%

-56.42%

+10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.23%

-4.69%

-23.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.98%

-15.22%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

1.87%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BK.DE и LOGS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (D5BK.DE) составляет 4.80%, в то время как у Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что D5BK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOGS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D5BK.DELOGS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

6.06%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

13.34%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

17.18%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

21.72%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

24.09%

-4.14%

Сравнение комиссий D5BK.DE и LOGS.DE

D5BK.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии LOGS.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BK.DE и LOGS.DE

Ни D5BK.DE, ни LOGS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

D5BK.DE and LOGS.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LOGS.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LOGS.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for D5BK.DE.

D5BK.DE is categorized as REIT, while LOGS.DE is Energy Equities. D5BK.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe, while LOGS.DE tracks STOXX® Europe 600 Energy ESG+. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.33% for D5BK.DE and 0.30% for LOGS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D5BK.DE и LOGS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор