Сравнение D5BK.DE с IQQP.DE
D5BK.DE (Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C) and IQQP.DE (iShares European Property Yield UCITS ETF) are both REIT funds - D5BK.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe while IQQP.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+. Both are passively managed. Over the past 10 years, D5BK.DE returned -0.15%/yr vs 0.54%/yr for IQQP.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. D5BK.DE charges 0.33%/yr vs 0.40%/yr for IQQP.DE.
Доходность
Сравнение доходности D5BK.DE и IQQP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D5BK.DE показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у IQQP.DE с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции D5BK.DE уступали акциям IQQP.DE по среднегодовой доходности: -0.15% против 0.54% соответственно.
D5BK.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- -0.15%
IQQP.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- 0.54%
Сравнение доходности по годам D5BK.DE и IQQP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BK.DE Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | -0.60% | 5.96% | -4.03% | 15.92% | -36.63% | 17.10% | -10.26% | 29.66% | -8.93% | 12.62% |
IQQP.DE iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.31% | 8.56% | -0.81% | 17.81% | -37.23% | 8.18% | -8.95% | 26.21% | -7.04% | 14.56% |
Correlation
The correlation between D5BK.DE and IQQP.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2010 г. | 0.88 |
The correlation between D5BK.DE and IQQP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D5BK.DE vs. IQQP.DE — Ранг доходности на риск
D5BK.DE
IQQP.DE
Сравнение D5BK.DE c IQQP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (D5BK.DE) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D5BK.DE | IQQP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.10 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -0.26 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D5BK.DE | IQQP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.10 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.19 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.03 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.18 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок D5BK.DE и IQQP.DE
Максимальная просадка D5BK.DE за все время составила -46.41%, что меньше максимальной просадки IQQP.DE в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BK.DE и IQQP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D5BK.DE | IQQP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.41% | -64.70% | +18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -15.07% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.61% | -17.28% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.41% | -49.34% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.41% | -50.23% | +3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.23% | -26.93% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.98% | -20.15% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 5.66% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BK.DE и IQQP.DE
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (D5BK.DE) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) имеют волатильность 4.80% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D5BK.DE | IQQP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.69% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 12.72% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 14.91% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 21.49% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.95% | 19.40% | +0.55% |
Сравнение комиссий D5BK.DE и IQQP.DE
D5BK.DE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии IQQP.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BK.DE и IQQP.DE
D5BK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BK.DE Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQP.DE iShares European Property Yield UCITS ETF | 2.89% | 2.89% | 2.75% | 2.65% | 4.34% | 2.07% | 2.64% | 2.92% | 3.33% | 2.83% | 2.61% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, D5BK.DE and IQQP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, D5BK.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BK.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for IQQP.DE.
D5BK.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe, while IQQP.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.33% for D5BK.DE and 0.40% for IQQP.DE.
Подберите оптимальное распределение для D5BK.DE и IQQP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор