Сравнение D5BC.DE с H4ZK.DE
D5BC.DE (Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF) and H4ZK.DE (HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR) are both European Government Bonds funds - D5BC.DE tracks the iBoxx® EUR Germany 1-3 while H4ZK.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index. Both are passively managed. Over the past year, D5BC.DE returned 0.47% vs 0.79% for H4ZK.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. D5BC.DE charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for H4ZK.DE.
Доходность
Сравнение доходности D5BC.DE и H4ZK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D5BC.DE показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у H4ZK.DE с доходностью 0.20%.
D5BC.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 0.10%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- -0.27%
H4ZK.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D5BC.DE и H4ZK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.10% | 1.84% |
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.20% | 2.30% |
Correlation
The correlation between D5BC.DE and H4ZK.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between D5BC.DE and H4ZK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D5BC.DE vs. H4ZK.DE — Ранг доходности на риск
D5BC.DE
H4ZK.DE
Сравнение D5BC.DE c H4ZK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) и HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| D5BC.DE | H4ZK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 2.06 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок D5BC.DE и H4ZK.DE
Максимальная просадка D5BC.DE за все время составила -12.70%, что больше максимальной просадки H4ZK.DE в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BC.DE и H4ZK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D5BC.DE | H4ZK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -1.26% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -1.26% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -0.29% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -0.19% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.38% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BC.DE и H4ZK.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) составляет 0.31%, в то время как у HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE) волатильность равна 0.40%. Это указывает на то, что D5BC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D5BC.DE | H4ZK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.40% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 1.23% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 1.38% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.61% | 1.39% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.23% | 1.39% | -0.16% |
Сравнение комиссий D5BC.DE и H4ZK.DE
D5BC.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии H4ZK.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BC.DE и H4ZK.DE
Дивидендная доходность D5BC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как H4ZK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.26% | 0.98% | 0.68% | 0.54% | 1.15% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
D5BC.DE and H4ZK.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZK.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZK.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for D5BC.DE.
D5BC.DE tracks iBoxx® EUR Germany 1-3, while H4ZK.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.15% for D5BC.DE and 0.14% for H4ZK.DE.
Подберите оптимальное распределение для D5BC.DE и H4ZK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор