Сравнение D5BB.DE с XDWD.DE
D5BB.DE (Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF) and XDWD.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - D5BB.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Germany, while XDWD.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 10 years, D5BB.DE returned -1.28%/yr vs 12.83%/yr for XDWD.DE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. D5BB.DE charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for XDWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности D5BB.DE и XDWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D5BB.DE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у XDWD.DE с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции D5BB.DE уступали акциям XDWD.DE по среднегодовой доходности: -1.28% против 12.83% соответственно.
D5BB.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- -1.28%
XDWD.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам D5BB.DE и XDWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BB.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | -0.06% | -1.48% | 0.17% | 5.19% | -17.79% | -2.56% | 2.70% | 2.83% | 2.38% | -1.64% |
XDWD.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.91% | 7.85% | 25.98% | 20.18% | -13.67% | 32.74% | 5.48% | 31.27% | -4.94% | 7.84% |
Correlation
The correlation between D5BB.DE and XDWD.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2014 г. | -0.09 |
The correlation between D5BB.DE and XDWD.DE shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D5BB.DE vs. XDWD.DE — Ранг доходности на риск
D5BB.DE
XDWD.DE
Сравнение D5BB.DE c XDWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D5BB.DE | XDWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.40 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.63 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 14.44 | -15.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D5BB.DE | XDWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 2.14 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.90 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.84 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.78 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок D5BB.DE и XDWD.DE
Максимальная просадка D5BB.DE за все время составила -23.86%, что меньше максимальной просадки XDWD.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BB.DE и XDWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D5BB.DE | XDWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.86% | -33.55% | +9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -6.54% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.96% | -21.64% | +16.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -21.64% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.86% | -33.55% | +9.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.30% | -0.33% | -18.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -4.55% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.65% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BB.DE и XDWD.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) составляет 1.45%, в то время как у Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что D5BB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D5BB.DE | XDWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 2.60% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 7.77% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 11.12% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 14.13% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 15.16% | -9.90% |
Сравнение комиссий D5BB.DE и XDWD.DE
D5BB.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWD.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BB.DE и XDWD.DE
Дивидендная доходность D5BB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как XDWD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BB.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | 1.70% | 1.58% | 1.36% | 1.13% | 1.79% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 0.00% | 0.77% |
XDWD.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
D5BB.DE and XDWD.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D5BB.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BB.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for XDWD.DE.
D5BB.DE is categorized as European Government Bonds, while XDWD.DE is Global Equities. D5BB.DE tracks iBoxx® EUR Germany, while XDWD.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.15% for D5BB.DE and 0.19% for XDWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для D5BB.DE и XDWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор