Сравнение D500.DE с IQSA.DE
D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) and IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - D500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IQSA.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco. D500.DE is passively managed, while IQSA.DE is actively managed. Over the past 5 years, D500.DE returned 15.48%/yr vs 15.45%/yr for IQSA.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. D500.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for IQSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности D500.DE и IQSA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D500.DE показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у IQSA.DE с доходностью 14.81%.
D500.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 15.85%
IQSA.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D500.DE и IQSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.58% | 4.86% | 32.62% | 22.70% | -13.34% | 43.50% | 9.36% | 14.40% |
IQSA.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 14.81% | 9.64% | 29.92% | 20.24% | -9.32% | 35.68% | 0.13% | 13.13% |
Correlation
The correlation between D500.DE and IQSA.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between D500.DE and IQSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D500.DE vs. IQSA.DE — Ранг доходности на риск
D500.DE
IQSA.DE
Сравнение D500.DE c IQSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D500.DE | IQSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 4.60 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 18.23 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D500.DE | IQSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.34 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.94 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок D500.DE и IQSA.DE
Максимальная просадка D500.DE за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке IQSA.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D500.DE и IQSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D500.DE | IQSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -34.11% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -6.20% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -21.35% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -21.35% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.33% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -4.38% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.57% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности D500.DE и IQSA.DE
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) составляет 2.66%, в то время как у Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что D500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D500.DE | IQSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.32% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 8.85% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 12.17% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 14.71% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 16.74% | -0.66% |
Сравнение комиссий D500.DE и IQSA.DE
D500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IQSA.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D500.DE и IQSA.DE
Дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как IQSA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
IQSA.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
D500.DE and IQSA.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.DE.
D500.DE is categorized as S&P 500, while IQSA.DE is Global Equities. Their fees differ too: 0.05% for D500.DE and 0.30% for IQSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для D500.DE и IQSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор