Сравнение CZX.DE с PRAZ.DE
CZX.DE (Expat Czech PX UCITS ETF) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CZX.DE tracks the PX Index while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, CZX.DE returned 17.84%/yr vs 11.36%/yr for PRAZ.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CZX.DE charges 1.38%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности CZX.DE и PRAZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZX.DE показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью 10.90%.
CZX.DE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -3.31%
- С начала года
- -1.27%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- —
PRAZ.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -1.85%
- 6 месяцев
- 6.79%
- С начала года
- 10.90%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CZX.DE и PRAZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZX.DE Expat Czech PX UCITS ETF | -1.27% | 59.06% | 25.21% | 15.53% | -14.17% | 36.32% | -13.70% |
PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF | 10.90% | 24.75% | 9.68% | 19.26% | -11.81% | 26.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between CZX.DE and PRAZ.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZX.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск
CZX.DE
PRAZ.DE
Сравнение CZX.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Czech PX UCITS ETF (CZX.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZX.DE | PRAZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.94 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 7.23 | -2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CZX.DE и PRAZ.DE
Максимальная просадка CZX.DE за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки PRAZ.DE в -39.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZX.DE и PRAZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZX.DE | PRAZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -39.91% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -10.42% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -15.47% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -24.11% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -3.07% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -6.17% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 2.80% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZX.DE и PRAZ.DE
Expat Czech PX UCITS ETF (CZX.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) имеют волатильность 4.26% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZX.DE | PRAZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.17% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 12.77% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 15.19% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 17.03% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 20.02% | -1.63% |
Сравнение комиссий CZX.DE и PRAZ.DE
CZX.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZX.DE и PRAZ.DE
Ни CZX.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CZX.DE and PRAZ.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.38% for CZX.DE.
CZX.DE tracks PX Index, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Expat and Amundi. Their fees differ too: 1.38% for CZX.DE and 0.05% for PRAZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для CZX.DE и PRAZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор