PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMGX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZMGX с BBLIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CZMGX (Multi-Manager Growth Strategies Fund) and BBLIX (BBH Select Series - Large Cap Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CZMGX returned 13.66%/yr vs 8.27%/yr for BBLIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CZMGX charges 0.74%/yr vs 0.70%/yr for BBLIX.

Доходность

Сравнение доходности CZMGX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Growth Strategies Fund (CZMGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZMGX показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

CZMGX

1 день
0.09%
1 месяц
3.65%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.24%
1 год
24.55%
3 года*
24.62%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.58%
1 год
8.30%
3 года*
13.88%
5 лет*
8.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZMGX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CZMGX
Multi-Manager Growth Strategies Fund		9.32%15.18%34.55%41.78%-29.41%19.80%33.39%8.57%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Correlation

The correlation between CZMGX and BBLIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.83

Over the past year, the correlation between CZMGX and BBLIX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Growth Strategies Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с CZMGX:
CZMGX с MEIFXCZMGX с FCGSXCZMGX с FDSSXCZMGX с FOCKXCZMGX с GQEPXCZMGX с SWLGXCZMGX с MRFOX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с ONGAXBBLIX с AULDXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с ALGRX

Доходность на риск

CZMGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMGX
Ранг доходности на риск CZMGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Growth Strategies Fund (CZMGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMGXBBLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.32

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.92

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.86

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

5.47

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMGX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMGX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMGX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMGXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.32

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.57

+0.16

Просадки

Сравнение просадок CZMGX и BBLIX

Максимальная просадка CZMGX за все время составила -35.23%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMGX и BBLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZMGXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.23%

-33.49%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-3.63%

-12.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.71%

-14.68%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-28.06%

-7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.80%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-6.35%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

2.43%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMGX и BBLIX

Multi-Manager Growth Strategies Fund (CZMGX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CZMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZMGXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

0.00%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

4.74%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

7.86%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

15.92%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

18.54%

+3.29%

Сравнение комиссий CZMGX и BBLIX

CZMGX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMGX и BBLIX

CZMGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%
CZMGX
Multi-Manager Growth Strategies Fund		0.00%11.02%10.86%5.59%10.39%15.19%5.04%5.53%6.87%4.66%

Часто задаваемые вопросы

CZMGX and BBLIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CZMGX has higher volatility (3.58%) compared to BBLIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, CZMGX dropped -35.23% vs BBLIX's -33.49%.

CZMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZMGX и BBLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор