Сравнение CYSE.L с XLKS.L
CYSE.L (WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds - CYSE.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while XLKS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYSE.L returned 10.59%/yr vs 26.60%/yr for XLKS.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CYSE.L charges 0.45%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.
Доходность
Сравнение доходности CYSE.L и XLKS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CYSE.L торгуется в GBp, в то время как XLKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CYSE.L показывает доходность 24.45%, а XLKS.L немного ниже – 24.00%.
CYSE.L
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 29.53%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- —
XLKS.L
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 12.29%
- С начала года
- 24.00%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 33.25%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 27.22%
Сравнение доходности по годам CYSE.L и XLKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYSE.L WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | 24.45% | -8.72% | 13.36% | 60.49% | -36.28% | 11.39% |
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 24.00% | 15.38% | 44.20% | 52.61% | -20.70% | 33.92% |
Correlation
The correlation between CYSE.L and XLKS.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between CYSE.L and XLKS.L shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CYSE.L и XLKS.L
Секторы
CYSE.L
XLKS.L
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CYSE.L
XLKS.L
Сырьевые материалы
CYSE.L
-
XLKS.L
-
Коммуникационные услуги
CYSE.L
-
XLKS.L
-
Потребительский циклический сектор
CYSE.L
-
XLKS.L
-
Потребительский защитный сектор
CYSE.L
-
XLKS.L
-
Энергетика
CYSE.L
-
XLKS.L
-
Финансовые услуги
CYSE.L
-
XLKS.L
Здравоохранение
CYSE.L
-
XLKS.L
-
Промышленность
CYSE.L
-
XLKS.L
Недвижимость
CYSE.L
-
XLKS.L
-
Коммунальные услуги
CYSE.L
-
XLKS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYSE.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск
CYSE.L
XLKS.L
Сравнение CYSE.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CYSE.L | XLKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.44 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 3.20 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 8.18 | -7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CYSE.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 2.67 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.15 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.10 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок CYSE.L и XLKS.L
Максимальная просадка CYSE.L за все время составила -46.58%, что больше максимальной просадки XLKS.L в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYSE.L и XLKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYSE.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.58% | -28.80% | -17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.22% | -16.92% | -14.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.88% | -28.80% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.58% | -28.80% | -17.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -2.83% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -4.71% | -14.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.71% | 6.63% | +7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYSE.L и XLKS.L
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что CYSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYSE.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 7.56% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 15.35% | +13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.03% | 20.23% | +11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.30% | 23.02% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 22.09% | +9.25% |
Сравнение комиссий CYSE.L и XLKS.L
CYSE.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYSE.L и XLKS.L
Ни CYSE.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CYSE.L WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CYSE.L and XLKS.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.45% for CYSE.L.
CYSE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for CYSE.L and 0.14% for XLKS.L.
Подберите оптимальное распределение для CYSE.L и XLKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор